Фрактальный анализ
Для начала изучения данного метода анализа нам нужно определиться, что такое “Фрактал”. Вот самое полное и понятное определение:
Фрактал – это множество, обладающая свойством самоподобия. Объект, в точности или приближенно совпадающий с частью себя самого, то есть целое имеет ту же форму, что и она или более частей. (Спасибо Wikipedia).
В привычных для нас рынках это понятие немного изменено, но концепция остается той же. Перенося данное определение на графики котировок, мы можем получить примерно следующее:
Фрактал – это постоянно повторяющийся “паттерн”, который не входит ни в один из списков распространенных фигур. (Спасибо мне 🙂 )
Другими словами, если очень долго наблюдать за графиком определенного инструмента, вы начнете замечать то, что его движения в определенный период времени постоянно повторяются. Открыл данную закономерность, всем известный, Билл Вильямс. Мы как-то с вами уже сталкивались с его работами. Данный трейдер утверждал, что весь рынок хаотичен и лишь иногда он меняется на стабильный и яркий тренд.
Зачем нужен фрактальный анализ
На самом деле, надобность данного рода анализа определяет сам трейдер. Если у вас отлично работающая и прибыльная стратегия, то тогда, вероятно эта статья не для вас, а вот если у вас существуют какие-то проблемы с поиском прибыльной торговой стратегии, то вы пришли туда, куда нужно!
Данный метод анализа начал набирать популярность относительно недавно. Явной информации, почему его заметили только сейчас, мне найти не удалось, но, лично я считаю, что это связано с тем, что все больше и больше трейдеров начали проводить долгое время за монитором и замечать некоторые закономерности и особенности каждой валютной пары.
Переводя все вышесказанное на простой язык, фрактальный анализ нужен для нахождения наибольших закономерностей на рынке и торговли по ним. Ведь все мы знаем отличную пословицу: 1 раз – случайность, 2 раз – совпадение, 3 раз – закономерность.
Как торговать
Теперь, когда мы достаточно понятно разобрались с общими понятиями Фрактала, пришло время разобраться, как данная методика применяется на финансовых рынках и научиться по ней торговать.
Начнем с того, что фрактальные структуры изначально находились с помощью машинной прогонки графиков и нахождения определенных закономерностей. Поэтому с нахождением фракталов собственным глазом могут возникнуть трудности. Но радует что мы живем в 21 веке и на всех развитых платформах уже давно есть такие индикаторы.
Сразу после нанесения данного индикатора график будет выглядеть вот так:
Как мы можем сразу заметить по методу построению Фрактала, он является чем-то вроде разворотной модели и, если на вашей платформе нет подобного индикатора, а опробовать данный метод хочется, то вам важно это запомнить.
Если еще более углубленно смотреть на формацию, то можно заметить несколько особенностей:
- Средняя свеча выделяется на фоне других и имеет либо наибольшее, либо наименьшее значение из всей модели, иными словами является или дном или вершиной движения.
- Формирования сразу нескольких одинаковых свечей с минимальными или максимальными значениями говорит нам о том, что их нужно применять при проведении вычислений.
Также нередки случаи, когда средняя свеча является одновременно и минимальной и максимальной точкой фрактала. Такие формации лучше избегать, они весьма непредсказуемы.
Конечно существует несколько разных видов и способов торговли по данному методу. Вот наиболее распространенные из них:
- Фрактальный старт – в данном случае фракталы с разнонаправленными сделками следуют друг за другом. В таком случае рынок как правило следует в сторону первоначального сигнала.
- Фрактальный сигнал – этот сигнал является противоположной формацией первого вида сигнала.
- Фрактальный стоп – как правило формируется за последним паттерном из завершающей пары. Также в случае когда за одним сигналом следует другой, первый сигнал аннулируется.
Советую применять данный торговый метод только в условиях наличия тренда. Во время флэта возможно множество ложных сигналов. С использованием фрактального анализа определить достоверность выхода из флэта достаточно просто: если пробой был сильным (пиковая точка свечи находится далеко от пробитой зоны), то вероятность того, что следующий бар будет также двигаться в этом направлении крайне высока, а значит наступает тренд, как минимум краткосрочный.
Итоги
Подводя итоги данной статьи, можно выделить несколько важных аспектов торговли по фрактальному анализу:
- Фракталы являются повторяющимися действиями на рынке и выступают в роли “паттерна”. Как торговать, я вам объяснил, осталось запустить индикатор и открывать сделку.
- Фракталы далеко не всегда бывают эффективны, например во время флэта они могут вести себя абсолютно непредсказуемо.
- В связи с тем, что это повторяющаяся закономерность, заработать по данной методике всегда удастся, а шанс прибыльности возрастает с наибольшим количеством повторений. Это уже не случайность и даже не совпадение, а закономерность.
На этом наша статья подходит к концу, оставляйте свои пожелания в комментариях.
Фрактал (Fractals)
Что же касается трейдинга, то понятие фрактала в него внес Билл Вильямс в своей книге «Торговый хаос», составив индикатор на основе фракталов и одноименно назвав его Fractals. Данный индикатор обозначает достигнутые рынком минимумы и максимумы за определенный период, визуально выделяя их направленными указателями в зависимости от типа экстремума (фрактал низ — красный указатель, направленный вниз, фрактал верх — зеленый указатель, направленный вверх). Индикатор Fractals накладывается непосредственно на ценовой график анализируемого актива.
Логика индикатора
Стоит отметить, что Fractals всегда формируется из нечетного количества периодов (по умолчанию 5). При этом указатель фрактала верх рисуется на графике тогда, когда есть две свечи с ценами ниже, предшествующие свече с фракталом (с самой высокой ценой), и есть две свечи с более низкими ценами после свечи с фракталом, таким образом, получается симметричная структура. Параллельно начертанию фракталов верх образуются и фракталы низ, когда есть две свечи с более высокими ценами перед свечой, отмеченной нижним фракталом (с самой низкой ценой), и есть две последующие свечи с более высокими ценами. При этом фракталы верх и низ могут быть на разных свечках, т.е. их отсчет ведется параллельно.
Соответственно, если увеличить период, допустим до 11, то от фракталов верх и низ должны будут лежать по обе стороны по 5 свечей с ценами, лежащими в соответствующих диапазонах свечей, отмеченными фракталами. Логика нечетности фракталов заключается в образовании симметричности: 5 свечей до, 5 свечей после и, соответственно, фрактальная свеча как для верхних, так и для нижних фракталов.
Исходя из того, что фракталы образуются на экстремальных ценах за взятый период, ими очень удобно обозначать границы ценовых диапазонов, и во многих системах торгов индикатор Fractals именно так и используется.
Изначально индикатор Fractals применялся как пробойная трендовая система, основанная на предположении, что если цена, образовав новый фрактал, пробила предыдущий фрактал (т.е. переписала экстремум), то целесообразно осуществлять сделку в направлении этого пробития, так как что-то же побудило цену выйти на новый уровень, и вполне возможно, что начнется тренд.
Однако, если взглянуть на график с нанесенным индикатором Fractals, то покажется, что он скорее несет осцилляторную функцию, так как после образования фрактала появляются еще несколько свечей, не выходящих за диапазон. И возникает вопрос, как же такое возможно? Дело в том, что последний фрактал может быть динамически перерисован по мере дальнейшего развития цены. Если после образования, допустим, фрактала верх 5 порядка следует свеча с более низкой ценой, то на предыдущей свече появляется фрактал верх, но если следующая свеча будет выше, после чего последует еще одна свечка, но уже ниже, то фрактал перенесется на предыдущую, т.е. сдвинется вправо на 1 свечку.
Торговые сигналы по индикатору Fractals
Изначально совершение сделок производилось при пробитии ценой указателя фрактала и образовании нового фрактала. При выполнении этих действий на открытии следующей свечи совершалась сделка по направлению пробоя, а защитная остановка выставлялась за предыдущим неперекрытым фракталом. Фиксация прибыли происходила при пробитии ценой фрактала, противоположного тренду направления, что говорило о возможном завершении импульса.
В настоящее время базовую систему торговли по индикатору Fractals редко кто применяет в чистом виде. В большинстве случаев Fractals используют как вспомогательный индикатор, говорящий об обновлении экстремума, т.е. выходе из боковика, а сделки совершают по показаниям других индикаторов. Т.е. Fractals является в наши дни больше логическим индикатором, чем индикатором, дающим сигналы на совершение сделок.
Так можно привести пример использования индикатора Fractals (с порядком 11) совместно с двумя ЕМА 15 и 30 порядков. Так в данной системе для совершения сделки необходимо пробитие ценой фрактала (выход из диапазона) и соответствующий переворот скользящих средних (образование тренда) и последующий откат цены до ЕМА 15. При выполнении этих условий на открытии следующей свечи совершается сделка по тренду, а стоп выставляется за фрактал противоположной направленности с его дальнейшим переносом за ценой. Прибыль фиксируется при обратном пересечении ЕМА.
Отображение индикатора Fractals в торговом терминале QUIK
Для того чтобы вывести индикатор Fractals на ценовой график, необходимо нажать клавишу «Insert» и в появившемся диалоговом окне «Добавление графика» выбрать соответствующий индикатор Fractals из доступного списка индикаторов торгового терминала QUIK и нажать клавишу «Добавить».
По выполнении представленных действий на график цены анализируемого актива нанесутся указатели фракталов верх и низ.
По умолчанию период расчета фракталов равен 5, но трейдер может по своему усмотрению изменить представленный период. Стоит еще раз отметить, что можно вводить только нечетные значения количества периодов. Цветовые настройки индикатора Fractals менять смысла нет, а вот для изменения количества периодов следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и в появившемся окне «Редактирование настроек графика» в левом поле выбрать Fractals и перейти на вкладку «Параметры». На данной вкладке следует указать искомое нечетное число и нажать «ОК» для вступления изменений в силу.
Индикатор Fractals в наши дни несет в большей степени логический смысл, определяя границы диапазонов, и, следовательно, используется совместно с другими индикаторами, по показанием которых совершаются сделки.
Напоминаем, что любые вопросы, предложения и пожелания можно и нужно озвучивать нам через форму обратной связи. Нам важно ваше мнение — вместе мы сделаем «Открытый журнал» ещё лучше!
Фрактальный анализ в трейдинге
Школа трейдинга Редактор: Татьяна Захарченко 2836 7 мин
Одним из направлений анализа валютного и фондового рынка является фрактальный анализ. Основоположниками данного анализа являются Б. Мандельброт и Р. Хадсон. Чуть позже изучением данной темы занимались Э. Петерс и Б. Вильямс.
По теории тех, кто придерживается такого вида анализа, рынок – это хаотичная структура. А раз рынок – это хаос, то к нему слабо применимы линейные методы анализа (технические уровни, например). Хотя, уровни и могут работать, но не секрет, что рынок не так часто разворачивается от одного и того же места. Чаще места разворотов рынка хаотичны, а не линейны.
Разберемся, что такое фрактальный анализ и какое решение предлагают его последователи в условиях хаотичности рынка.
Что такое фрактал
Фрактал — это некое множество, которое подобно своим частям. Или некая фигура, которая состоит точно из таких же фигур, но меньшего размера. Чтобы было понятней, давайте взглянем на фрактал треугольник Серпинского.
Есть большой треугольник, из центра сторон которого построен меньший треугольник, и так далее. Таким образом, мы получаем треугольник, состоящий из точно таких треугольников, только меньшего размера.
Последователи фрактального анализа рынка утверждают, что график цены тоже имеют фрактальную структуру. То есть, фигуры на меньших таймфреймах могут запускать такие же фигуры, но большего масштаба, на старших таймфреймах.
Фрактальный анализ
В некотором роде, фрактальный анализ можно считать анализом паттернов или фигур технического анализа. Также, к фрактальному анализу, мы можем отнести волновую теорию Эллиота, когда из каких-то начальных волн тренда либо других комбинаций трейдер-волновик пытается предсказать, как будет вести себя цена в будущем и что она нарисует.
Как пример, в указанном месте на четырехчасовом графике тренд развернулся из восходящего в нисходящий при помощи трех последовательных понижающихся пиков — они обозначены желтыми линиями.
Рассмотрим этот участок на дневном графике. После описанной выше ситуации, цена нашла поддержку и опять пробила ее, начав нисходящий тренд уже на старшем таймфрейме. Причем случилось это так же, как и на меньшем таймфрейме — при помощи трех последовательных понижающихся вершин.
Это признаки фрактала: большая фигура начала формироваться после такой же меньшей. Получается, последователи фрактального анализа изучают некие паттерны, чтобы понять, во что в итоге они выльются на большем масштабе.
На этом основана и волновая теория, согласно которой любой тренд можно разделить на 5 волн в сторону тренда и трех коррекционных. Первая и вторая волны тренда переходят в более масштабные третью и четвертую. При этом каждая из основных волн в свою очередь также состоит из пяти волн меньшего масштаба, а каждая коррекционная — из трех волн меньшего масштаба. И так далее: на каждой волне низшего масштаба мы находим еще меньшие, из которых та состоит.
В общем, если бы Эллиот создавал свою волновую теорию сейчас, он вполне мог бы назвать ее фрактальной.
Но если рынок – это хаос, то как тогда его анализировать?
Последователи фрактальной теории изучают модели, которые появляются на графике, и во что они перерастают. По фрактальной теории, в хаотичном движении цены иногда возникают закономерные модели. Причем то, как модель будет развиваться, зависит от того, как она зарождается.
Представьте бильярд, когда по шару бьет кий. Немного измени направление удара, и вся модель движения будет другая. Вот где-то так и с фрактальной теорией: чтобы предсказать дальнейшее движение рынка, важно изучить начальную модель.
Вообще, фрактальный анализ рынка весьма молод, он только развивается. У него уже есть последователи, но, по нашим наблюдениям, их не так много. Не факт, что рынок следует данной теории. Но, по большому счету, торговую систему можно построить на чем угодно, в том числе и на фрактальной теории.
Фрактальная теория мало исследована и не так проста для понимания. Желающим изучить фрактальный анализ более подробно мы рекомендуем книгу А. Алмазова «Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки». В ней автор описывает различные ценовые модели, которые, впрочем, очень похожи на волновые модели Эллиота, и использует те же золотое сечение и уровни Фибоначчи, что и Эллиотт.
Например, вот так автор подает свою трендовую модель, которая практически идентична классической пятиволновой модели Эллиота:
К тому же, автор утверждает, что третья волна почти всегда доходит к уровню 161,8% от первой. Тоже ничего нового: описывая торговую систему на основе волн Эллиотта, мы об этом говорили. А раз так, то почему не строить систему торговли на том, что является классикой и проверено временем?
Впрочем, Алмазов утверждает, что его модели более подробны и легче распознаваемы, а волны Эллиота — более схематичны.
Фракталы Билла Вильямса
Первым теорию хаоса на рынке ввел Билл Вильямс, поэтому фрактальный индикатор в терминале назван его именем. По сути, фрактал Билла Вильямса – это модель из пяти свечей. Используя данный индикатор, трейдер может находить уровень и сигнал на открытие позиции после подтвержденного пробоя фрактального уровня
Это довольно простая модель, но ее вполне достаточно для определения момента разворота тренда или коррекции . Рассмотрим несколько моделей из этих фракталов, для анализа рынка.
Фрактальный старт – ситуация, когда за формированием фрактала, когда стрелочка его показывает в сторону тренда, формируется фрактал, направленный в противоположную сторону. Данный фрактал говорит о том, что на рынке началась коррекция тренда или разворот.
Фрактальный сигнал – фрактал, противоположный фрактальному старту, который может обозначать, что коррекция завершилась.
Фрактальный стоп – фрактал, указывающий на место постановки стоп-лосса. Для фрактального стопа выбирается дальний фрактал, то есть тот, который находится дальше за фрактальным сигналом.
Как использовать фракталы в торговле
Мы уже не раз описывали в отдельных торговых системах, как можно использовать фракталы — например, для уровней открытия позиции и постановки стоп-лосса и т.д. Давайте рассмотрим, как открыть сделку в сторону тренда с помощью данного индикатора.
Как видим, у нас появился фрактальный старт и фрактальный сигнал (обозначены голубым прямоугольником).
Это сигнал на открытие позиции в сторону тренда. При этом фрактальный стоп указан красной горизонтальной линией. Именно за этим уровнем устанавливается стоп-лосс.
Как видим, хотя цена и пошла еще раз в коррекцию и даже обновила уровень фрактального сигнала, к уровню фрактального стопа дойти не смогла. После чего цена пошла в рост, выводя сделку в прибыль.
Конечно, не стоит открывать сделку, как только вы увидели — фрактальный старт, сигнал и стоп на любом участке графика. Комбинация из этих трех элементов помогает трейдеру найти место для открытия позиции и постановки стоп-лосса. Но то, куда направлен тренд, и вероятность его продолжения определяют другие методы технического анализа. Поэтому в сочетании с фракталами мы рекомендуем использовать, например, индикаторный анализ.
Неплохим решением будет открывать позицию, глядя на несколько таймфреймов. Например, тренд определяем на старшем таймфрейме, а комбинацию указанных фракталов — на младшем.
Также стоит обратить внимание на скопление фракталов в одном месте, как на следующем рисунке:
Это скопление показывает, что в данном месте находится уровень, с которым можно работать на пробой, например. Понятно, что уровень можно определить визуально, но, если применить фракталы – это будет более наглядно.
Также фракталы Билла Вильямса могут помочь с определением начала и конца волн Эллиота. Хотя, стоит учитывать, что на каждом начале и конце волны Эллиота обязательно будет фрактал, но при этом не каждый фрактал обозначает конец или начало волны.
Итоги
Фракталы Билла Вильямса – это отличный вспомогательный инструмент для построения торговой системы. Именно вспомогательный — не стоит использовать фрактал, как основной метод анализа рынка.
Что же касается фрактальной теории рынка от Алексея Алмазова и Бенуа Мандельброта — она далеко не самая простая. Мы бы рекомендовали сначала изучить волновую теорию Эллиотта — тогда фрактальные рассуждения данных авторов будут проще для понимания.
И главное, не стоит думать, что есть некий грааль, который сможет более точно сказать, куда пойдет цена. От того, что вы изучите более сложную теорию, вероятность точности ваших прогнозов на рынке не особо увеличиться. К тому же, цель трейдинга – это не прогноз, куда пойдет цена, — это точное определение уровней для открытия позиции, постановки стоп лосса и тейк профита.
Редактор материала Татьяна Захарченко Трейдинг-эксперт (опыт 10 лет) С 2011 года в индустрии финансовых рынков как трейдер. Практикую скальпинг, разгонные стратегии. Среднесрочные, долгосрочные реже.
Источник https://www.forex.blog/fraktalnyj-analiz/
Источник https://journal.open-broker.ru/trading/fractals/
Источник https://ru.brokers.best/schools/fraktalnyi-analis.html
