Осцилляторы или опережающие индикаторы: характеристика и риски

Осцилляторы или опережающие индикаторы: характеристика и риски

Добрый день, читатели блога о трейдинге. Осцилляторы реагируют на изменение импульса (моментума или динамики) движения цены акции, предупреждая трейдера о возможном развороте текущей тенденции еще до того, как на графике появится вершина или впадина. Поэтому их еще называют как опережающие индикаторы. На самом деле они не прогнозируют будущее движение цены, как думают многие, а просто указывают на замедление текущего импульса и вероятность разворота. В связи с этим во время тренда опережающие индикаторы будут давать много ложных сигналов. На этой странице мы рассмотрим общие характеристики, которыми обладают все осцилляторы, их торговые возможности и риски.

Как работают осцилляторы

Некоторые начинающие трейдеры думают, что опережающие индикаторы – это какие-то магические инструменты, которые умеют предугадывать будущее направление цены. Но это не так. Запомните: никто и ничто не может спрогнозировать краткосрочные колебания цены.

Так в чем же их секрет? Смотрите, трендовые индикаторы, такие как: скользящая средняя, полосы Боллинджера, MACD, просто берут текущую цену и усредняют к прошлой. Таким образом, эти инструменты спокойно следуют за стоимостью акции.

Опережающие индикаторы, такие как: стохастик, CCI, RSI, сравнивают текущую цену с прошлой. Если акция три дня стремительно росла, а на четвертый замедлила свое движение, то осцилляторы сразу отреагируют на это. Другими словами, опережающие индикаторы не так следят за самой ценой, как за ее динамикой (импульсом или моментумом, называйте, как хотите). Как только динамика замедлилась, они сразу укажут вам на это, предупреждая о возможной смене тенденции. И никакой магии здесь нет. Это природа ценовых колебаний.

Что показывают нам опережающие индикаторы

Во-первых, это сила моментума текущего тренда, во-вторых, уровни поддержки и сопротивления. Давайте подробнее рассмотрим, как это происходит.

На графике ниже выделена желтая область, которая отвечает восходящей волне акции. Под графиком размещен осциллятор RSI с периодом 2 (то есть, цена текущей свечи сравнивается всего лишь с двумя предыдущими, что делает индикатор очень чувствительным).

Когда свечи закрывались возле своих максимумов, указывая на сильный бычий настрой участников торгов, RSI показывал стремительный рост. Как только свечи начали закрываться ближе к центру, а далее еще ниже, то индикатор сразу же показывает закругление своей линии, что указывает на замедление моментума. Разворот RSI происходит при появлении медвежий свечи.

Практически все опережающие индикаторы имеют зоны перекупленности и перепроданности. Что они определяют? Природа ценовых колебаний такова, что цена всегда стремится к своим средним (истинным) значениям. Если она уходит слишком далеко от них вверх, то осцилляторы показывают перекупленность, а вниз – перепроданность. Смотрите пример:

На графике видно, что когда акция консолидируется, то есть колеблется вокруг своей средней цены, осциллятор не показывает перекупленности или перепроданности. Как только появляются сильные движения вверх или вниз, RSI уходит к своим граничным значениям.

Часто вы будете видеть, как перекупленность или перепроданность подкрепляется уровнями поддержки или сопротивления на самом графике. Это интуитивно понятно, поскольку развороты сами по себе не происходят. Все дело в переходе торговой инициативы от покупателей к продавцам и наоборот.

Торговые сигналы, что подают осцилляторы

Первый тип сигналов – это, когда значения осциллятора выходят или из зоны перекупленности или перепроданности. Этот момент соответствует перелому краткосрочной тенденции.

Второй тип сигналов – мой любимый. Я считаю, что это лучшее, что может предложить вам опережающий индикатор. Это конвергенция и дивергенция. Когда на графике вы видите несколько понижающихся впадин, а на осцилляторе – повышающихся, то произошла конвергенция (схождение). Ее результат – разворот цены вверх. дивергенция наоборот. Больше информации смотрите на странице «Дивергенция и конвергенция – лучшие сигналы индикаторов».

Осцилляторы и риски

Всем известно, что опережающие индикаторы дают много ложных сигналов во время тренда. Посмотрите пример:

Чтобы улучшить свои результаты при использовании опережающих индикаторов, запомните следующие правила:

1. Во время восходящего тренда реагируйте только на сигналы на покупку, то есть когда осцилляторы пребывают в зоне перепроданности
2. Во время нисходящего тренда обращайте внимание только на сигналы на продажу, то есть когда осцилляторы показывают зону перекупленности.

Заключение

Осцилляторы характеризируют акцию однобоко. Ценовая динамика имеет несколько характеристик: тренд, моментум, волатильность. Опережающие индикаторы, как правило, описывают какую-то одну характеристику, упуская другие. Это, конечно, можно компенсировать, путем использования нескольких индикаторов на графике. Но такой подход, в своем большинстве, приводит только к усложнению трейдинга, а не к повышению результативности. Лучшее, что вы можете сделать для увеличения своей прибыльности, это изучение ценовой динамики, путем кропотливого анализа чистых графиков. Применяйте в своих фильтрах акций осцилляторы, и вы увидите, что опережающие индикаторы намного лучше справляются с индикацией, чем с подачей торговых сигналов. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

ТОП-3 опережающих индикатора в трейдинге

Для предсказания тренда трейдеры вооружаются индикаторами. По своей сути, это функции, основанные на графике цены и других рыночных данных. Но не на каждый такой инструмент всецело можно положиться в торговле, т.к. многие выдают запаздывающую информацию. Мы же рассмотрим опережающие индикаторы и подробно расскажем, в чём их преимущества.

Что не так индикаторами от цены

Тут всё просто: такие функции формируются на основе исторических данных, и дают понимание того, что на рынке УЖЕ ПРОИЗОШЛО.

Почему стандартными индикаторами продолжают пользоваться? Это удобный инструмент для понимания и анализа общих тенденций рынка. Благодаря индикаторам не нужно самостоятельно сопоставлять большое количество данных — программа сама прогоняет их через формулу и выдаёт график.

Опытные трейдеры относят такие индикаторы к устаревшим и редко полагаются только на их показатели при принятии торговых решений.

Лучшие «опережающие» индикаторы

Сразу скажем, что не существует волшебных инструментов, показывающих будущее направление цены. Но индикаторы, о которых мы будем говорить далее, наиболее приближены к отображению актуальной ситуации на рынке, то есть позволяют увидеть текущие тенденции, способные повлиять на поведение цены.

Volume (Объёмы)

Индикатором объёма часто пренебрегают многие игроки, особенно новички. Однако умение интерпретировать эти данные даёт значительные преимущества, когда дело доходит до анализа рынков.

Объём — это мера количества сделок, заключенных за определенный период времени. Другими словами, он показывает, сколько раз финансовый инструмент был куплен или продан за временной отрезок.

Кроме преимущества «опережать» движение цены, этот индикатор помогает подтвердить ценовые тренды, показывая, какой интерес вызывает актив.

На большинстве платформ индикатор объёма представлен в отдельном окне под ценовым графиком, как и другие индикаторы, используемые в техническом анализе. Объём транзакций за указанный период времени представлен в виде столбца, который может иметь цветовую кодировку.

Как читать индикатор «Объём»:

• Зелёный обычно используется, чтобы показать, что ценная бумага закрылась выше во время торговой сессии.
• Красный указывает на то, что ценная бумага закрылась ниже.
• Высота столбца показывает, происходит ли увеличение или уменьшение объёма транзакций с ценными бумагами: более высокий столбец говорит о большем объёме, а столбец короче — о меньшем объёме.

Для анализа показатель объёма должен сопоставляться с поведением цены. Если цена растет в восходящем тренде, но объём уменьшается или остается неизменным, это может свидетельствовать о малом интересе к ценной бумаге, и цена может развернуться. Точно так же, когда цена быстро снижается, но объем невелик, может означать, что крупных игроков не интересует направление цены. Таким образом, цена вскоре развернется вверх.

Большой объём обычно указывает на больший интерес к ценным бумагам и присутствие крупных игроков. Как объём повлияет на движение цены, зависит от ситуации на рынке. При восходящем тренде растущий объём может указывать на его продолжение. Точно так увеличение объёма при нисходящем тренде указывает на возможное продолжение падения цены.

Быстрый рост цены в восходящем тренде или её падение в нисходящем тренде на фоне больших объёмов может быть признаком кульминации покупок/продаж. После кульминации, как правило, следует разворот.

Данные «Объёма» могут быть очень полезны для подтверждения фигур технического анализа: «Голова и плечи», «Флаг», «Треугольник» и пр. Каждый паттерн имеет свои «ключевые точки», и логично сопоставить поведения цены в этих точках с объёмом торговли, чтобы подтвердить или опровергнуть сигнал.

Кумулятивная дельта

Значение «Дельта» отображает разницу между ценой предложения (Ask) и ценой спроса (Bid) на каждой свече. «Кумулятивная дельта» показывает сумму отдельных «Дельт» за определенный промежуток времени.

Этот индикатор отображается в виде кривой, которая, обычно совпадает с ценой. Если же происходит расхождение, то это может свидетельствовать о перемене настроений на рынке.

Кроме исследования общих настроений, «Кумулятивная дельта» помогает выявить «крупных игроков» и предвидеть развороты. При анализе с использованием «дельты» возможны такие ситуации:

• Кривая индикатора следует за ценой – происходит развитие тренда.
• «Дельта» провалилась/выросла сильнее цены – появилась большая вероятность, что быки/медведи начинают наращивать позиции;
• Цена неизменна, а «дельта» растет/падает – признак наращивания позиций покупателями/продавцами.
• Расхождение цены и «дельты» (дивергенция) – высокая вероятность разворота тренда.

Открытый интерес

Этот индикатор показывает количество открытых контрактов по определённому финансовому инструменту, то есть количество ордеров, по которым позиции трейдеров, находятся в активном режиме.

«Открытый интерес» применим только к инструментам срочного рынка, т.к. здесь всё «безразмерно», например, фьючерсных контрактов может быть заключено сколько угодно, когда количество акций на рынке лимитировано.

«Открытый интерес», как и «Объём», так или иначе завязан на количестве совершаемых сделок, но отличие имеется. «Открытый интерес» зависит от числа сделок, которые ведут к увеличению количества открытых контрактов, а «Объём» — это производная вообще ото всех сделок.

Изменение «Открытого интереса» может указывать на то, поступают ли деньги на рынок или уходят с него. Если деньги поступают («интерес» растёт), то скорее всего текущая тенденция продолжится, а если деньги с рынка уходят («интерес» снижается), то тенденция может прерваться.

Сам по себе «Открытый интерес» не даст особой ценности при анализе, а вот в сочетании с другими индикаторами может быть очень полезным. Например, сопоставляя изменение «интереса» с индикатором «Объёма», можно делать выводы о силе или слабости рынка.

Про индикаторы понятно, а что нужно ещё?

Начинающему трейдеру важно выделить время на то, чтобы освоится на предпочитаемом рынке, прощупать стратегии и просто научиться работать с терминалом: настройки, организация окон, выбор тех же индикаторов и пр.

Первые шаги всегда связаны с набиванием шишек, и не у каждого хватает терпения. Многие бросают на половине пути, потратив много времени впустую. А всё из-за одной из главных ошибок новичков — отсутствие системного обучения, когда вы берётесь за всё и сразу, а в итоге только больше путаетесь.

Специально для всех заинтересовавшихся Школа биржевой торговли TrendUP разработала вводный курс «Быстрый старт в трейдинге».

1. Всё бесплатно и без «воды».
2. Обучение займёт всего 3 дня.
3. Обучает Артём Сребный, основатель TrendUP, опытный трейдер с рекордом доходности +800% к вложениям за 1 год.
4. Вы получаете конкретные навыки, которые сразу можно применять в трейдинге.
5. Полезные бонусы в виде чек-листов и скидок на сервисы для трейдеров.

В рамках курса разберём и вышеупомянутые индикаторы с конкретными примерами и пояснениями профессионала.

Опережающие индикаторы

Для торговли на Форекс разработано множество индикаторов. Отдельной группой выделяются опережающие программы. Из названия понятно, что они предсказывают поведение котировок еще до их изменения. В статье рассмотрим, как правильно применять опережающие индикаторы и в чем сложность их использования.

• Что из себя представляют опережающие индикаторы,
• Способы применения,
• Опережающие индикаторы для скальпинга,
• Рабочая стратегия,
• Советы по применению индикаторов,
• Плюсы и минусы.

Что такое опережающие индикаторы

Индикаторы Forex — это математические формулы, использующие в расчетах различные характеристики цены. Сперва котировки сформировали свое значение, и только после этого программа использовала его для вычислений. Из-за этого многие индикаторы запаздывают, то есть дают сигналы уже после того, как тренд сменил направление.

Отдельной группой выступают опережающие инструменты. Они способны предсказать новые движения еще до их начала. В основе ― базовые правила колебания цен на всех рынках. Котировки всегда стремятся к среднему значению, в котором наступает баланс спроса и предложения. Когда цена попадает в ситуацию дисбаланса, она будет возвращаться ― этот момент и предсказывают программы.

Для получения точных сигналов важно научиться правильно использовать опережающие алгоритмы.

Как использовать

Чтобы правильно интерпретировать показания программы, нужно проанализировать их характеристики. Вот основные моменты, на которые стоит обратить внимание:

Зоны перекупленности и перепроданности

Существуют зоны, отражающие избыток спроса и предложения. Когда цена находится в области перекупленности, следует искать точку для продажи. В зоне перепроданности ― на покупку.

В состоянии устойчивого тренда котировки могут долго находится в крайних областях. Поэтому ордера выставляют, когда алгоритм покидает зону и пересекает границу в обратном направлении.

Дивергенция

Обычно показатели следуют за стоимостью. Но иногда значения не совпадают. Например, котировки рисуют максимум, а алгоритм в это время падает. Такое расхождение называют дивергенцией.

Этот сигнал указывает на замедление текущего тренда и прогнозирует его слом. Тенденция ослабевает и может перейти в фазу коррекции. Это знак к выходу из текущей позиции и поиску новых точек открытия ордеров.

Пересечения со средней линией

Пересечение нулевого уровня подтверждает, что перекупленность или перепроданность привели к развороту. Сигнал служит подтверждающим фактором.

Когда индикатор пересекает среднюю линию снизу вверх, трейдер ищет точки входа в покупки. Сверху вниз ― сигнал к продажам.

Кроме этого, отображение опережающих индикаторов напоминает график, переведенный в линейный режим отображения. В окне можно строить трендовые линии, поддержку и сопротивление, искать графические фигуры.

Профессионалы пользуются этим для применения методов теханализа.

Опережающие индикаторы

Их достаточно много, поэтому трейдеру придется выбрать, какой именно использовать в своей стратегии. В зависимости от логики их работы можно выделить разные типы:

Average True Range, Chaikin’s Volatility

Momentum, Relative Strength Index, Stochastic Oscillator

Fibonacci Time Zones, MESA Sine Wave Indicator

Volume Oscillator, On Balance Volume

Рассмотрим подробнее самые популярные варианты, которые используют в работе профессиональные трейдеры. Они по умолчанию встроены в терминал МТ4 и МТ5.

Выглядит как гистограмма из столбцов различной высоты. Они могут находиться над или под средней линией, что подсказывает направление тренда. Пунктир дает знак на вход, когда пересекает нулевую черту.

Это трендовый осциллятор, основанный на работе Moving Average. Сам по себе не дает опережающих сигналов. Трейдер самостоятельно строит прогноз при нахождении дивергенций ― расхождении экстремумов. Это мощный знак, предсказывающий разворот.

Momentum

Выглядит как линия в отдельном окне и показывает скорость изменения цены. Рисует повороты тренда в тот момент, когда ценовой график еще продолжает восходящее или нисходящее движение.

Momentum можно применять, как индикатор тренда ― инвестор оценивает его расположение относительно середины и определяет направление тенденции. Экстремумы используются для нахождения дивергенций. Моментум хорошо сочетается с другими системами. Можно объединять два индикатора с разными периодами или дополнять Moving Average.

Relative Strength Index

Индекс Относительной Силы выглядит как полоса, колеблющаяся в диапазоне от 0 до 100. Область выше 70 указывает на перекупленность, ниже 30 ― на перепроданность. Сделки открываются при пересечении одной из этих черт.

RSI показывает силу текущего движения. В статье мы разбирали рабочие стратегии, в которых RSI сочетаются с другими индикаторами. Так работа получается более эффективной.

Stochastic Oscillator

Стохастик выглядит как линии (сплошная и пунктирная), колеблющиеся в диапазоне от 0 до 100. За уровнем 80 начинается зона перекупленности, ниже 20 ― перепроданности. Стохастик отражает скорость тенденции и предсказывает вероятность разворота.

Stochastic Oscillator также используется для нахождения дивергенций. Если провести среднюю линию на числе 50, можно применять его для определения направления тренда. Важно обращать внимание на пересечение основной и сигнальной линии ― это готовая точка входа.

Стохастик ― один из самых популярных индикаторов на Forex. На нем можно выстроить полноценную систему. Трейдеры создали множество разработок на его основе, поэтому каждый может выбрать подходящий вариант.

Стратегию торговли по данному индикатору можно найти в статье.

Опережающие индикаторы для скальпинга

MTF Stochastic

Написан на базе стандартного стохастика. Суть в том, что на графике валютной пары отражаются показатели четырех таймфреймов сразу. Это дает выполнить глубокое исследование ситуации на рынке.

Сигналы трактуются так же, как и в классической программе. Например, для покупок медленные стохастики должны находиться выше середины. Быстрая линия при этом пересекает уровень 20 снизу вверх. Аналогично происходят продажи.

MTF Stochastic дает довольно мало моментов для открытия ордеров, зато они отличаются высоким качеством. На основе него можно собрать полноценную стратегию.

Скачать MTF Stochastic для МТ4 можно по ссылке.

Не забудьте забрать бездепозитный бонус в 30$ , с возможностью сразу вывести заработанное сверх размера бонуса.

OnChart Stochastic

Необычный инструмент, расположенный прямо на ценовом графике. Строит канал, границы которого работают, как динамическая поддержка и сопротивление. Центральная полоса означает середину диапазона. Нахождение котировок над или под ней показывает рекомендуемое направление позиций. Кроме этого включены два мувинга. Когда они пересекаются, можно задуматься об открытии ордера.

Большое количество линий сперва кажется непонятным, особенно начинающим трейдерам. Но трактовать эти рисунки просто:

• покупки открывают в месте схождения сигнальных полос у нижней границы канала. При этом котировки должны развернуться вверх;
• в продажи входят, когда сигнальные черты пересеклись у верхней части канала, а валюта направлена вниз.

ADX Stochastic alerts

Комбинация из двух классических методов ― стохастика и ADX. Первый предсказывает переворот тенденции. Второй определяет ее силу и направленность. В комплексе дают полноценную стратегию.

Важное дополнение ― наличие звуковых алертов. Можно настроить уведомление на каждый алгоритм в отдельности или при совпадении обоих.

Стратегия на опережающих индикаторах

Опытные трейдеры опережающие индикаторы комбинируют с другими элементами. Их цель ― фильтрация сигналов. При этом существуют торговые системы, основанные исключительно на опережающих алгоритмах. Для примера рассмотрим одну из них.

Валютная пара

Любая, лучше волатильные мажоры

RSI, MACD, Stochastic Oscillator

Все алгоритмы входят в набор стандартных элементов Metatrader 4. Их можно найти в меню «Вставка» ― «Индикаторы» ― «Осцилляторы».

Алгоритмы устанавливают на график выбранной валютной пары. Все они открываются в отдельном окне терминала.

Правила для продаж (открытия сделки на sell):

• Stochastic Oscillator выходит из области выше 80;
• RSI выходит из зоны выше 70;
• MACD отрисовывает медвежью дивергенцию.

Сделки открываются при совпадении всех условий. Для входа в рынок создают 2 ордера с одинаковым лотом. Стоп-лоссы устанавливаются за ближайший уровень. Тейк-профит для первой позиции ― в размере стопа. За второй позицией следуют трейлинг-стопом. Это позволяет взять максимум пунктов.

Сделки на покупку открываются аналогичным образом.

Сочетание трех элементов помогает отсеивать неправильные сигналы и увеличивает вероятность получения профита. При этом отрицательные результаты будут все равно, поэтому необходимо выставлять stop-loss для минимизации просадок.

Тестировать стратегии лучше на демо-счете.

Советы по использованию

Опережающие индикаторы просты в применении, их успешно осваивают даже начинающие трейдеры. Но есть отдельные нюансы, которые появляются с опытом и позволяют торговать более эффективно:

• нужно внимательно следить за показателями, чтобы войти в рынок в лучшей точке. Алгоритмы прогнозируют будущее ― нельзя упускать это преимущество;
• опережающие программы можно комбинировать с другими торговыми системами для поиска более выгодных точек входа;
• когда инструмент указывает на то, что тренд «выдохся» ― пора выходить из позиции. Для этого также можно использовать паттерны бычьего разворота.

Эти простые правила улучшают торговлю и помогают увеличить прибыль.

Плюсы и минусы

Несомненное преимущество опережающих алгоритмов ― возможность открыть позицию в начале тенденции. Инвестор может получить максимальное количество пунктов даже на краткосрочных ценовых колебаниях. Обычные индикаторы тренда зачастую запаздывают. Это приводит к тому, что трейдер продает или покупает, когда активность уже исчерпана и начинается коррекция.

К минусам относится то, что не все сигналы качественные. Если слепо верить пересечением линий индикаторов, можно слить депозит очень быстро. Требуется обязательное использование фильтров. Это может быть не только дополнительный софт, но и методы теханализа или паттерны японских свечей.

Вопрос-ответ

• Применяют ли опережающие индикаторы в долгосрочных стратегиях?
  Обычно их используют при скальпинге и внутридневной торговле.
• Что делать, если несколько программ одновременно дают разные сигналы?
  Для идеальной точки входа показания должны совпадать. Если они разнонаправлены, лучше поискать другие торговые идеи.
• Можно ли торговать прибыльно только с одним индикатором?
  Для эффективной торговли лучше уменьшить вероятность убыточных ордеров с помощью вспомогательных.
• На каком таймфрейме устанавливают опережающие инструменты?
  На любом. Но чем ниже временной период, тем больше рыночного шума. Таймфрейм, подходящий для большинства методик ― М30 и Н1.

Таким образом, опережающие индикаторы форекс не стоит использовать в одиночку ― важно применять дополнительные методики для отсеивания ложных сигналов. В совокупности с другими методами опережающие индикаторы могут создать прибыльную торговую систему. Главное помните, что нет волшебного способа, который 100% точно предсказывает будущее движение цены. Для получения качественных точек входа от опережающих индикаторов придется потренироваться.

Источник https://trader-blogger.com/oscillyatory-ili-operezhayushhie-indikatory.html

Источник https://trendup.pro/trendbook/operezhayushhie-indikatory/

Источник https://livetouring.org/operezhajushhie-indikatory/