Скальпинг-стратегия для начинающих

Содержание

Скальпинг-стратегия для начинающих

Скальпинг — агрессивный метод внутридневной торговли, поэтому больше подходит трейдерам, чем инвесторам. Скальперы, которые стабильно и долго зарабатывают на рынке, имеют железные нервы, огромное терпение и напрочь лишены азарта.
Трейдинг внутри дня на коротких таймфреймах может быть привлекателен по нескольким причинам:

    не нужно ждать неделю, месяц или год для получения прибыли — за один торговый день можно закрыть несколько сделок и получить прибыль;

Выбор скальпинг-стратегий на фондовом рынке огромен: на основе индикаторов, свечного анализа, фундаментальных данных, волновой теории или комбинированные. Каждый день трейдеры разрабатывают новые способы скальпинг-торговли, поэтому в обилии стратегий можно запутаться.

В этой статье мы расскажем об одном из самых простых методов скальпинга на бирже.

Суть стратегии

Метод торговли основан на техническом анализе графика на фьючерс Индекса РТС с использованием ленты и стакана сделок.

На графике необходимо идентифицировать консолидацию, которая образовалась, не дойдя до предыдущего экстремума. Одновременно с этим происходит мониторинг ленты сделок на появление больших лотов во время пробоя границы консолидации (это один из сигналов того, что будет импульс, и рынок пойдёт в сторону пробоя). Следующий шаг — выбор подходящей цены для входа в сделку из стакана (если спред не растянулся до невыгодных размеров).

Данная стратегия скальпинга для новичков является несложной, но требует внимательного и структурного подхода.

Теперь подробнее о каждом действии.

Быки или медведи — кто сильнее?

На первом этапе нужно определить, какие силы на рынке преобладают. Для этого на графике с периодом пять минут определяем границу тренда. Наша цель — дождаться отката, который не дошёл до линии тренда — он будет называться промежуточным экстремумом и послужит границей для принятия решения в будущем. Плюсом будет наличие больших объёмов в этом месте — верный знак того, что уровень важный.

Рис. 1. Схематичное изображение сигнала по промежуточному экстремуму

Если при следующем откате к границе трендовой линии цена не дойдёт до границы предыдущего экстремума и покажет признаки консолидации, это будет сигналом к ожиданию входа. Чтобы детальнее рассмотреть замедление цены, нужно перейти на минутный график.

Консолидации в восходящем и нисходящем трендах развиваются по-разному. При медвежьем тренде следует более внимательно наблюдать за графиком, чтобы не пропустить хороший вход, так как обычно на нём консолидация проходит гораздо быстрее, чем на бычьем.

Рис. 2. Схема консолидаций, не дошедших до экстремума, в восходящем и нисходящем трендах

Сигнал на рост актива

В растущем тренде идентифицировать нужную ситуацию непросто. Цена не доходит до границы промежуточного экстремума, разворачивается в другую сторону и проходит до 100 пп. После этого начинается борьба быков и медведей в ценовом коридоре от 50 до 100 пп. Из последних сил продавцы могут пробить нижнюю границу консолидации, но цена наткнётся на пласт отложенных ордеров на покупку, и начнётся импульсное движение к верхней границе ценового диапазона.

Разворот от нижней границы коридора говорит не только о наличии ордеров на покупку, но и показывает, что у медведей больше нет сил толкать цену вниз. Когда цена актива доберётся до максимумов консолидации, трейдеру нужно приготовиться к покупке актива. Вход в рынок осуществляется сразу после пробойного импульса.

Рис. 3. Пример сигнала на вход по восходящему тренду в терминале QUIK

Сигнал на понижение

События на падающем рынке развиваются гораздо быстрее, чем на растущем. Для медвежьих трендов характерны менее выраженные откаты. Отличительные черты медвежьего рынка — скорость событий, обусловленная высоким давлением продаж.

Технически нужная ситуация формируется так: цена актива не доходит до промежуточного экстремума около 100 пп. Образуется ценовой коридор (для его мониторинга необходимо перейти на минутный график). Длится медвежья консолидация около десяти минут (примерно в полтора-два раза меньше бычьей). На падающем тренде импульс обычно набирает силу без прорыва к ордерам.

Консервативные трейдеры входят в рынок после пробоя нижней границы консолидации. При агрессивном методе торговли вход на продажу осуществляется после отскока от верхней границы.

Работа с лентой сделок

Чтобы выявить силу одной из сторон рынка, графика недостаточно. При появлении на графике условий для входа трейдер должен внимательно следить за размерами лотов в ленте. Появление крупных лотов в сторону пробоя консолидации и их дробление на небольшие лоты в ту же сторону будет с большой вероятностью двигать котировку в направлении входа.

Если лот распадается на более мелкие, это говорит об одновременном изменении цен.

Рис. 4. Лента сделок в терминале QUIK. Давление продаж

Появление в ленте крупных лотов по направлению пробоя (от 500 000 рублей за 30 лотов) говорит о заинтересованности крупных инвесторов в активе. Можно увидеть, как список лотов разбавляется сделками меньших размеров в том же направлении. Такая активность с большим процентом вероятности может вызвать хорошее импульсное движение.

Вход в сделку из торгового стакана

Мы подошли к следующему этапу — выбору цены для совершения сделки. Первый параметр, на который нужно обратить внимание, — спред. При сильной волатильности он может значительно вырасти и тогда совершать сделку будет не выгодно. Если размер спреда равен 30 пп или превышает эту цифру, лучше пропустить вход и ждать следующего сигнала. Хорошим вариантом считается совершение сделки со спредом в районе 10 пп.

Как правильно выйти из сделки

Настроение на рынке может измениться в любой момент, поэтому скальпер с активной сделкой должен внимательно следить за появлением новых заявок в торговом стакане и ленте. Если ничего не меняется, и в ленту заходят крупные лоты в нужном направлении, можно считать, что анализ проведён правильно.

В случае смены настроений крупных инвесторов стакан и лента начнут наполняться сделками больших размеров, направленных в противоположную от пробоя сторону. Цена, скорее всего, начнёт тормозить, консолидироваться или сразу пойдёт в другом направлении. Это тот случай, когда сделку необходимо закрыть, чтобы минимизировать убыток.

Одно из главных правил, которое отличает дисциплинированного трейдера, — обязательная расстановка стоп-ордеров. Размер стоп-приказа рекомендуется выставлять в размере до 100 пп. Это спасёт от импульсных движений цены в противоположную сделке сторону и поможет минимизировать убыток.

Не нужно забывать про установку ордера на цель сделки (тейк-профит). Желательно, чтобы до цели было не менее 300 пп (лучше всего ставить приказ на следующем экстремуме).

Для тех, кто недавно начал осваивать трейдинг, скальпинг-стратегии, схожие с описанной выше, — настоящая находка.

Чтобы заниматься скальпингом нужно постоянно адаптироваться под условия рынка, вносить изменения в свой торговый план, убирая неработающие схемы и добавляя эффективные. В «Открытом журнале» вы сможете найти много полезной информации на тему трейдинга и применить её на практике.

Напоминаем, что любые вопросы, предложения и пожелания можно и нужно озвучивать нам через форму обратной связи. Нам важно ваше мнение — вместе мы сделаем «Открытый журнал» ещё лучше!

Скальпинг в трейдинге – что это такое, как работает и зарабатывает ли скальпер

Стратегия скальпинг (другое название пипсовка) предполагает быстрое закрытие прибыль или убытка, и большое количество сделок в течение короткого времени торгов.

Количество сделок может быть различным от 30-50 у ручных трейдеров до 200-600 у алготрейдеров.

Читать статью  С чистого листа: зачем нужен бизнес-план и как его составить

Для скальпера крайне важно выставлять короткий жёсткий стоп. В отличие от консервативных дневных трейдеров, скальперы входят в сделку на весь депозит с плечом.

Так дневной трейдер входит на 5% от депозита и ставит стоп 10%, плечо не используется, в случае неудачи потеря составит 0.5%. Скальпер входит на весь депозит и берет плечо 5. Он выставляет стоп 0.1% движения цены и в случае неудачи теряет 0.5%.

В основном он торгует на тиковом, минутном или пятиминутном графике. Крайне важно, чтобы соотношение стоп- тейк было не меньше, чем 1-1,5. Скальперы платят брокеру очень большую комиссию, поэтому им это надо учитывать.

Скальпинг в трейдинге - что это такое, как работает и зарабатывает ли скальпер

Что такое скальпинг в трейдинге на фондовом рынке простыми словами

Исторически скальпинг в России зародился именно на рынке акций. Сначала трейдеры пипсовали самыми ликвидными и волатильными акциями на РАО ЕЭС. Позже появился индекс РТС, и стал пользоваться популярностью скальпинг на фьючерсах.

Скальпинг – плюсы и минусы

Скальпинг – это один из наименее рискованных и прибыльных методов торговли на бирже. Трейдер не переносит сделки через ночь или выходные, а значит, не несёт риски утренних гэпов, когда внезапные новости слишком сильно влияют на котировки.

Скальпер четко контролирует свои риски, а то время как дневной трейдер может получить больший стоп, чем он рассчитывал. Трейдер может извлечь прибыль из любого движения, даже если рынок стоит. Он может уделить этому занятию столько времени сколько решил, его не волнует кто станет следующим президентом США, изменит ли ФРС монетарную политику, он не смотрит на статистические данные по инфляции и безработице.

Движения, на которых он зарабатывает столь малы, что ему нет нужды строить прогнозы.

Недостатки – большое нервное напряжение, большие временные затраты. Некоторые трейдеры совершают рандомные сделки и называют это скальпингом.

Скальпинг в трейдинге - что это такое, как работает и зарабатывает ли скальпер

Сделка скальпера и трейдера

Комиссии

При торговле акциями брокер взимает комиссию. При торговле на дневных графиках она не существенна, но может оказать влияние на торговлю при скальперском методе торговли. Трейдер должен взять от 10 до 30 копеек хода цены, собрав ее, чтобы отбить комиссию. Причем комиссия взимается вне зависимости от результата торговли. Если трейдер совершает большой оборот, брокер может предложить ему более выгодные условия со сниженной комиссией.

На ликвидные акции есть фьючерсы – деривативы, дающие право на получение прибыли от изменения котировок, но не дающие права владения.

Скальперы не собираются удерживать акции, поэтому переходят на торговлю фьючерсами из за низкой комиссии. При торговле акциями взимается комиссия от 0.05% цены сделки, а за 1 фьючерс (100 акций) – фиксированная цена от 40 копеек.

Опасность скальпинга на фьючерсах – предоставляемое автоматически кредитное плечо. Если не верно рассчитать объемы позиции, это может привести к большим убыткам.

Что такое скальпинг в трейдинге простыми словами – введение для новичков:

Чем торговать

Для торговли подойдёт любой актив, но скальперу нужно быстро зайти и выйти из позиции. И желательно, чтобы акции были волатильные. Если торговля весь день происходит в 30 копейках условно, много не заработать, всю прибыль сожрёт комиссия.

Инструменты скальпера

Трейдер, совершает множество краткосрочных сделок, но рынок фрактален и торговля на минутном графике ничем не отличается от анализа на других таймфреймах.

Скальпинг в трейдинге - что это такое, как работает и зарабатывает ли скальпер

Скальпинг в трейдинге - что это такое, как работает и зарабатывает ли скальпер

Скальпинг в трейдинге - что это такое, как работает и зарабатывает ли скальпер

Скальпер должен совершать сделки очень быстро, поэтому многие скальперы считают что движения мышью это слишком долго.

Для торговли используют сочетания быстрых клавиш и торговый привод, например, Qscalp. В нем можно одним кликом поставить или удалить заявку, выставить стоп и тейк.

Виды скальпинга

Выделяют несколько наиболее популярных методов торговли скальпингом.

Ценовые импульсы

Трейдер должен внимательно смотреть за объемами и индикаторами и обнаружить момент зарождения тренда на минутном графике. Он присоединяется к движению и совершает несколько сделок в направлении тренда. Он никогда не дожидается затухания тренда, он четко знает сколько пунктов хочет получить и выходит по достижению цели.

Тейк у скальпера не большой, поэтому в большинстве случаев на сильных импульсах сделки закрываются в плюс.

Скальпинг по стакану

Трейдер анализируют расстановку сил быков и медведей, выставление крупных лимитных заявок в биржевом стране. Часто трейдеры все равно отмечают поддержки и сопротивления, строят трендовые, наблюдают за индикаторами.

Это не обязательно, при этом виде скальпинга все решения принимаются по стакану, график можно вообще не открывать. Задача трейдера найти ситуацию с очень коротким стопом и попробовать взять небольшое движение цены. Тейк не превышает 0.1-0.2%.

Скальпинг в трейдинге - что это такое, как работает и зарабатывает ли скальпер

Скальпинг по стакану

Смешанный

Трейдеры используют оба способа, они могут найти ценовой импульс и искать вход по стакану. Или наоборот, ожидать что небольшой откат даст рождение новому тренду.

Как торговать скальпингом

Хорошим результатам на фондовом рынке считается доходность 20% годовых. При этом акции на спокойным рынке движутся примерно на 1-2% в день. Трейдеру достаточно взять 0.3% движения цены (умножить на третье плечо), чтобы получить 0.9% в день.

А это 18% в месяц, причем без риска гэпов, и переживаний, построят ли Северный поток-2. Важно, придерживаться риск-менеджмента и четко выполнять правила стратегии.

Подготовка

Рабочий день скальпера на фондовом рынке начинается за 1-2 часа до открытия торгов (европейская сессия). Он должен посмотреть изменения котировок бирж Европы, Америки и Азии, нефти. Посмотреть нет ли в этот день важных новостей и посмотреть изменения открытого интереса в основных акциях за прошлый день.

Скальпинг в трейдинге - что это такое, как работает и зарабатывает ли скальпер

Европейская сессия

На открытии торгов можно сделать основную прибыль – зачастую акции движутся по 1-2% за час, а потом ложатся во флет до американской сессии.

В первый час торгов следует совершить от 3 до 10 сделок, жёстко контролируя риски. После двух убыточных сделок подряд рекомендуется прекратить торговлю на несколько часов. После выполнения плана по прибыли на день, рекомендуется закончить торговлю на этот день.

“Обеденное время”

Волатильность на рынке резко падает. Это время лучше использовать для отдыха или анализа утренних торгов.

Выход статистики

Не рекомендуется совершать сделки, пытаясь “угадать” направление движение после выхода статистики. Время выхода статистики нужно знать, потому что это может стать драйвером роста волатильности. Определить значение статистики можно по объемам, которые входили в рынок.

Первых желающих войти рынок будет вытряхивать, по характеру этого движения скальпер определит расстановку сил. Следует обращать внимание на уровень выхода статистических данных.

Американская сессия

Основное движение дня – это американская сессия. Акции на открытии торгов движутся с повышенной волатильностью, растут объемы торгов. Трейдер может совершить от 3 до 10 сделок за час. Следует придерживаться правил, прекратить торговлю после 2 х убыточных сделок.

Скальпинг в трейдинге на бирже: это что такое и лучшие стратегии и индикаторы для скальпинга с нуля –

Алготрейдинг на фондовом рынке

Скальпинг – достаточно низкорисковый и доходный способ заработка. Не секрет, что в 2022 году конкуренцию ручному скальперу составляют боты – специальные программы, которые совершают сделки по определенному алгоритму.

Скальпинг отнимает много сил и времени, может быть можно доверить рутинную работу бездушной машине.

  • программа не имеет эмоций, не забудет поставить стоп;
  • не болеет, не устает, действует четко по алгоритму.

Трейдер может написать бота самостоятельно, если умеет программировать. Его можно заказать у программиста, или купить готового у разработчика систем. В последнем варианте всегда надо быть готовым купить пустышку. Помните, что если бы робот был на самом деле так хорош как о нем говорят, его бы не стали продавать.

Если вы приняли решение торговать купленными ботами, следует приготовиться, что понадобится не один, не два, а несколько десятков ботов. Нужно уметь оптимизировать параметры ботов. Это занятия не для начинающего, а для опытного трейдера, который понимает рынок, и хочет передать часть рутинной работы. Готов платить много денег в никуда и отвечать за работоспособность робота.

Скальпинг в трейдинге - что это такое, как работает и зарабатывает ли скальпер

Как установить робота в Metatrader 5

  1. Открыть терминал Metatrader 5, в меню файл найти вкладку “открыть каталог данных”.
  2. Поместить файл с роботом в папку “experts”.
  3. Перезапустить программу.
  4. Открыть график нужной акции.
  5. Найти индикатор в списке “Навигатор” и нажать правой кнопкой мыши, в открывшимся меню следует нажать “Присоединить к графику”.
  6. Откроется окно настройки робота, чтобы робот мог совершать сделки нужно нажать “Разрешить советнику торговать”.
  7. Открыть вкладку с настройками и произвести необходимые настройки.
  8. Нажать Ок. Улыбающийся человечек вверху справа говорит о том, что все сделано правильно.
Читать статью  Как сделать ссылку на Телеграм в Инстаграм

Скальпинг: что это такое, скальпинговые стратегии с примерами:

Скальпинг на Форекс

Трейдеры занимаются пипсовкой на валютных парах. Название “пипсовка” пошло от Pips, минимальный шаг цены.

Сделка удерживается пока не принесет по крайней мере несколько пипсов в плюс. На Форекс достаточно большие спреды (или комиссии) и трейдер должен поймать минимум 0.5 пункта по четырехзначным котировкам.

Валютный рынок большую часть времени, особенно в европейскую сессию в отсутствии новостей находится в боковике и стратегия скальпинга показывает хорошие результаты. Трейдер может за день взять суммарно 100-200 пунктов (четырехзнак), в то время как дневной трейдер ждёт сигнала.

Распространенная стратегия – вход на пробой уровня с коротким стоп лоссом, в расчете что 1 п прибыли дадут раньше, чем заденут стоп.

Скальпинг в трейдинге - что это такое, как работает и зарабатывает ли скальпер

Стратегии скальпинга – весь массив

Используется также отбой от уровня, торговля на м5 внутри часовых и дневных фигур. В общем торговля на валютах мало отличается от скальпинга на акциях – главное отличие, что рынок Форекс не раскрывает объемы.

Трейдеры используют информацию о торговле фьючерсами на валюты с биржи CME и данные опционов. На валютах хуже работают трендовые индикаторы и уровни Фибоначчи. В общем, все инструменты, которые описывают поведение толпы.

Валюты управляются экономическими решениями политиков, ФРС, глав государств. Они не подчиняются тем же законам как и акции, но многие индикаторы, трендовые и фигуры работают так же.

Форекс даёт больше плечей и может показаться, что скальпер может заработать больше. Но это не так, скальпер, который не соблюдает риск-менеджмент не сможет долго держатся в прибыльной зоне. По прежнему, необходимо торговать дисциплинированно, трейдер не должен брать риск больше, чем позволяет стратегия.

Скальпинг в трейдинге криптовалют:

Ошибки и риски при скальпинге

Некоторые трейдеры совершают грубую ошибку и называют это скальпингом. Сделка закрывается в небольшой плюс, а если цена идёт в противоположную сторону, трейдер не принимает стоп, а усредняет позицию или пересиживает без усреднения.

Это не скальпинг, но может быть достаточно прибыльным, если трейдер имеет достаточный депозит, рискует небольшой суммой капитала и имеет число положительных сделок более 70%. Но в большинстве случаев, такой подход приводит к сливу депозита, потому что это не продуманная стратегия с рассчитанным риском, а нарушение дисциплины и непринятие убытка.

При скальпинге трейдер должен легко принимать стопы, их при таком подходе очень много. Один не выставленный стоп может стоить месяца каждодневной работы.

При ручном трейдинге легко совершить ошибку, если не здоров или устал. Трейдеру но в коем случае нельзя торговать при плохом самочувствии, а тем более в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Скальпинг на бирже

Скальпинг на бирже

Скальпинг представляет собой одну из методик внутридневной торговли. Относится к агрессивным стилям работы на бирже. Этим он одновременно привлекателен и опасен. С каждым годом все больше трейдеров проявляет к нему интерес и пытается научиться скальпировать для извлечения еще большей прибыли. В нашей статье мы расскажем, что такое скальпинг на бирже, каковые его особенности, плюсы и минусы. А также рассмотрим совместимые с ним финансовые инструменты и популярные стратегии скальпинговой торговли.

Определение и особенности

Скальпинг — это разновидность внутридневного спекулятивного трейдинга. В его основе заложен принцип открытия множества краткосрочных позиций в течение одной торговой сессии с целью получения небольшой прибыли по каждой из них.

Термин происходит от английского слова «scalping», которое можно перевести как «срезать верхушку». Перевод отлично передает суть данного метода биржевого заработка. Трейдер, заключающий в течение дня множество сделок, получает от каждой из них незначительную прибыль величиной в несколько пунктов — т.н. «пипсов». От этого сленгового слова происходит альтернативное название методики — пипсовка. Небольшой профит отдельных операций, суммируясь, может генерировать серьезный доход. Это и делает скальпинг столь популярным как среди новичков, так и опытных биржевых игроков.

Если классический внутридневной трейдинг ограничивается 2-5 сделками в день, то скальпинговый метод подразумевает куда большую частоту торговых операций. За время одной сессии скальпер может открывать и закрывать от 50 до 1000 и даже больше позиций.

Обычно скальперская сделка длится от нескольких долей секунды до нескольких минут — не дольше. Целью игрока является небольшой профит, поэтому удерживать позицию слишком долго нет смысла: она быстро закрывается либо по тейк-профиту, либо по стоп-лоссу. Как правило, приверженцы скальпирования ориентируются на краткосрочные (минутные, пятиминутные) ценовые графики или вовсе на тиковые (с таймфреймом меньше минуты). Именно они с максимальной оперативностью отражают малейшие изменения котировок, на которых зарабатывают скальперы.

Для прогнозирования применяются методы технического, графического анализа, наблюдение за стаканом заявок. Фундаментальный анализ не используется: скорость действий слишком велика для изучения макроэкономических факторов. К тому же, пипсовщику по сути безразличны глобальные тренды и вероятность их разворота, поскольку он зарабатывает на малых колебаниях при любом движении рынка, будь то бычье восхождение, медвежье падение или флэт. Успешно торговать он способен даже на относительно спокойном рынке, когда все остальные участники торгов вынуждены дожидаться мощных импульсов.

Основными условиями для продуктивного скальпирования являются: высокая ликвидность торгуемого финансового инструмента, отличное техническое оснащение, оперативный доступ на биржевые площадки. Скальпинг на бирже невозможен без современного компьютера, высокоскоростного интернета и мгновенного доступа к котировкам. Для данного стиля торговли подходят не все типы брокерских счетов, а лишь работающие по моделям с прямым выводом клиентских заявок на межбанковский рынок и к котировкам:

  • ECN — Electronic Communication Network;
  • STR — Straight-Through Processing;
  • DMA — Direct Market Access;
  • NDD — No Dealing Desk.

Только они гарантируют моментальную скорость обновления информации и обработки ордеров. Для примера: на Московской бирже время обработки торговой заявки при работе через технологию DMA снижается до полутора миллисекунд. В связи с этим для инвестора, планирующего заняться скальпингом, критически важно выбрать брокера, готового обеспечивать необходимые технические условия для высокочастотного трейдинга.

Разновидности

В соответствии с аналитическим подходом и стратегией поведения выделяют три основных вида скальпинга:

Импульсный

Основан на выявлении импульсов, приводящих биржевые котировки в движение. В роли импульса может выступать политическая, экономическая новость, заявление руководства компании-эмитента и иные информационные и событийные поводы.

Возникший сигнал вызывает ценовой всплеск, тот, в свою очередь, привлекает внимание участников торгов, стимулирует их активность, что придает дополнительную силу новому тренду — он получает продолжение. Спустя какое-то время движение исчерпывает свой потенциал, замедляется, а затем и вовсе идет на разворот. Импульс затухает из-за достижения критического числа продавцов и покупателей. Задача трейдера сводится к обнаружению импульса, расчету подходящего времени для входа в рынок на возникшем тренде и выхода из него.

Импульсами для локальных бирж могут служить волнения на зарубежных площадках. В связи с этим российские пипсовщики нередко отслеживают изменения котировок на западных площадках, ожидая, что они повлияют на ситуацию на отечественных биржах.

Стаканный

В основе лежит обнаружение дисбаланса в объемах спроса и предложения в биржевом стакане. В отличие от методики поиска импульсных вспышек, здесь не требуется использование графиков, индикаторов. Скальпер наблюдает исключительно за ask- и bid-ордерами в стакане котировок. Анализируя количество приказов в нем, он констатирует преобладание спроса или предложения и определяет примерную скорость изменения численности ордеров. Используя эту информацию, он прогнозирует изменение направления ценового движения, подбирает лучшие точки для входа в рынок.

Читать статью  Что такое коррекция на бирже?

Гибридный

Комбинирует в себе подходы импульсного и стаканного. Трейдер выбирает для себя лучшее из этих двух видов и применяет в собственном анализе. Так ему удается охватить большее информационное поле, составить достоверный прогноз. Недостатком гибридного трейдинга является то, что он требует от скальпера больше времени и усилий.

Кроме того, существует классификация по длительности сделок. В соответствии с ней различают следующие типы скальпинга:

  • пипсовка;
  • среднесрочный (или классический);
  • консервативный.

Пипсовка

Данный вид — самый высокочастотный. Продолжительность сделок не превышает минуту, они закрываются с прибылью в несколько пунктов. Невысокий профит от каждой операции с лихвой компенсируется числом выставляемых ордеров.

Отличительной чертой пипсовки является практически полное отсутствие времени для глубокого анализа и подробных расчетов. Большая часть операций проводится без серьезного исследования рыночной ситуации — здесь и сейчас. Для неопытных пользователей это может быть опасным: хаос и спонтанные решения способны привести к сливу депозита. Несмотря на кажущуюся простоту этой тактики, без предварительной подготовки и обучения к ней лучше не прибегать: она требует значительного опыта, сноровки, максимальной концентрации, психологической устойчивости.

Среднесрочный (классический)

Продолжительность удержания ордеров в открытом состоянии — 5-10 минут. Это дает время на применение технических индикаторов и более точное прогнозирование. Снижение скорости трейдинга уменьшает степень риска торговых операций.

Консервативный

Сделки длятся до 30 минут. Интервал между ними достигает 15 минут. Благодаря этому расширяются возможности применения аналитических инструментов, снижается психологическая нагрузка. Риск минимален, но и потенциальная доходность не столь велика, как при более динамичных тактиках.

Плюсы и минусы

Как и у любого другого стиля торговли, у скальпинга есть преимущества и недостатки.

Из плюсов можно отметить:

  • малый объем вложений — начать биржевую деятельность можно с минимальным депозитом;
  • моментальную фиксацию прибыли — в случае успешной работы положительный итог виден уже в текущей торговой сессии, не нужно ждать неделю, месяц или год, как при среднесрочных и долгосрочных инвестициях;
  • невысокий риск для каждой отдельной операции — позиции не переносятся на следующий день, быстро закрываются либо с профитом, либо с незначительным ущербом;
  • широкую практику интеграции автоматических торговых систем, роботов, ботов — эмоциональная составляющая при принятии решений сведена к нулю;
  • полноценное расслабление и абстрагирование от работы в выходные и дни отдыха;
  • шанс быстрого увеличения депозита за счет маржинальной торговли с большим кредитным плечом;
  • заработок на любых рыночных тенденциях — стагнация и кризис не страшат скальперов, ведь они способны получать доход и в эти периоды.

К минусам относятся:

  • ограничения со стороны брокеров — скальпинг разрешен не у всех брокеров, кроме того, не каждый из них обладает необходимыми техническими и финансовыми решениями;
  • существенные расходы на брокерские комиссии — эта статья забирает до трети доходов, поэтому важно найти посредника с выгодными условиями, работать на определенном уровне прибыли;
  • высокие риски, вызванные волатильностью — хотя общий риск снижен за счет краткосрочности вложений, высокая ликвидность и волатильность торгуемых активов могут приводить к убыткам;
  • занятость в течение всего дня — частые операции подразумевают постоянный мониторинг, вовлечение в процесс;
  • завышенные требования к техническому оснащению — необходим современный компьютер, высокоскоростной стабильный интернет и специальный тип счета;
  • эмоциональный стресс — скальпинг требует внимания, дисциплины, устойчивости психики.

Обзор основных стратегий

Скальпирующих стратегий в трейдинге множество. Мы рассмотрим наиболее распространенные.

Основные стратегии скальпинга

Скальпирование в пробое

Поиск точки входа в рынок при пробое значимого уровня на графике. Важно учитывать, что потенциал истинного пробоя быстро исчерпывается — импульс быстро угасает после преодоления нескольких пунктов. Их нужно оперативно зафиксировать в качестве прибыли, не жадничая, — иначе движение прекратится, не достигнув тейк-профита, ордер рискует закрыться по стоп-лоссу.

Отбой от уровня

Требуется спрогнозировать отскок цены от одного уровня и ее быстрое продвижение к противоположному уровню. Вход лучше осуществить в момент отбоя, а выход — на приближении к противоположному уровню.

Скальпирование тренда

Выявление тренда с помощью индикаторов или визуального анализа графика. Открытие нескольких ордеров по ходу установленного трендового движения. Это называется «оседлать тренд».

Скальпирование на откате

Стратегия применяется для использования всех фаз восходящего и нисходящего движения. Необходимо убедиться, что тренд устойчив и обладает достаточной силой. Участки с мощным импульсом использовать путем «оседлывания» (см. выше), а в моменты ослабления импульсов, при небольших откатах цены назад выставлять ордера в противоположном направлении и оперативно фиксировать по ним прибыль, пока основной курс снова не продолжился.

Трейдинг на новостях

Определение моментов повышения волатильности активов путем изучения новостных публикаций. За релизами новостей и выходом финансовой отчетности нередко следует интенсивная реакция цен. Волатильность возрастает — скальпер получает шанс извлечь повышенную прибыль по быстротечным сделкам на таймфреймах M1 и M5.

Интуитивный скальпинг

Направление торговли выбирается практически произвольно. Позиция удерживается несколько секунд или минут, как только появляется малейшая прибыль — закрывается. Стратегия подразумевает наличие у трейдера серьезного опыта и внутреннего «чутья». Не рекомендуется для начинающих и в качестве единственной.

Корреляция

Выделение общей тенденции для однотипных или связанных друг с другом активов и проторговывание отстающего. Например, отслеживается график индекса РТС и котировки трех акций, входящих в его структуру: «Газпрома», «Сбербанка» и «Лукойла». Если трейдер отмечает, что три инструмента из четырех наблюдаемых начали рост, он покупает четвертый — отстающий по динамике или пока не начавший расти. Когда хотя бы один из инструментов прекращает рост, актив незамедлительно продают.

Инструменты для скальпинга

На фондовом рынке для скальпинга больше всего подходят акции, характеризующиеся высокой ликвидностью, т. е. пользующиеся стабильным спросом, легко реализуемые при необходимости. Среди российских активов это бумаги «Газпрома», «Лукойла», «Новатэка», «Сбербанка», «Роснефти», «Норникеля», «Полюса» и остальные голубые фишки.

Также скальпинг можно проводить:

  • на фьючерсах;
  • валютных парах;
  • сырьевых товарах (нефть, газ);
  • металлах (золото, серебро, платина, медь);
  • индексах.

У начинающих скальперов популярностью пользуются валюты, акции, фьючерсные контракты. Среди валютных пар у российских пипсовщиков востребованы USD/RUB, EUR/RUB, EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY. Они ликвидны, волатильны и всегда откликаются на значимые мировые события.

Считается, что скальпинг фьючерсных контрактов на срочном рынке более выгоден, чем скальпирование акций. Это связано с более низкой стоимостью фьючерсов, меньшим размером комиссионных по ним и возможностью вести маржинальную торговлю с кредитным плечом. В секторе FORTS Мосбиржи представлено немало фьючерсов, однако подходящей для скальпинга ликвидностью отличаются далеко не все. К ликвидным относятся фьючерсные контракты на индекс РТС и на ряд голубых фишек.

Внимание! Хотя скальпирование фьючерсов заманчиво высокой доходностью, эксперты рекомендуют начинающим сначала попрактиковаться на акциях и валютах. Заработок на фьючерсах крайне специфичен и требует солидного опыта и знаний. Обычно ими обладают профессиональные биржевые игроки со стажем.

Помимо фондового рынка, скальпинг можно практиковать и на других финансовых площадках, например, на Forex, криптовалютных и опционных биржах. Теоретически скальпировать можно любые ликвидные активы. Однако на некоторых платформах присутствуют инфраструктурные особенности, ограничивающие возможности трейдера. Так, на Форекс отсутствует стакан приказов и лента, поэтому часть стратегий там будет недоступна — придется применять лишь те, что базируются на графическом анализе.

Какой бы инструмент и стратегию вы ни выбрали, следует помнить, что скальпинг — достаточно трудоемкий и напряженный способ заработка. Прежде чем ввести его в свою практику, нужно трезво оценить свои возможности, навыки, склад характера. Этот стиль торговли подойдет далеко не каждому. Однако тех, кто обладает подходящим темпераментом, готов учиться, отрабатывать стратегии и четко следовать им, успех не заставит себя ждать.

Источник https://journal.open-broker.ru/trading/skalping-strategiya-dlya-nachinayushih/

Источник https://articles.opexflow.com/strategies/skalping-v-trejdinge.htm

Источник https://beststocks.ru/journal/skalping-na-birzhe/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: