Разработка торговой системы по индикатору фракталов Fractals

Индикатор фракталов Билла Вильямса: как его использовать?

Индикатор фракталов был создан известным трейдером Биллом Вильямсом. Его можно использовать изолированно или вместе с другими индикаторами. Билл Вильямс также дает нам свой подход к применению фракталов в трейдинге, который мы также рассмотрим.

Билл Вильямс считается одним из прародителей современной торговой психологии. Еще в 1980-х годах он выдвинул теорию хаоса, которая предложила методологическое понимание рыночных структур. Он объединил торговую психологию с прикладным техническим анализом и разработал торговую систему, которая опередила свое время. Даже сегодня как розничные, так и институциональные трейдеры считают теорию хаоса и систему торговли по индикатору аллигатор одной из самых прибыльных торговых систем.

В соответствии со своей теорией хаоса, Вильямс разработал ряд технических индикаторов. Его подход к техническому анализу и правильному использованию индикаторов в сочетании с изложенными им правилами составляет основную часть торговой системы аллигатор.

Что из себя представляет индикатор фракталов?

Давайте для начала разберемся, что из себя представляют фракталы. Фракталы можно использовать:

• Для постановки стоп-лосса.
• Для определения ключевых уровней.
• Для размещений уровней расширения Фибоначчи.
• Фракталы являются отличным методом для определения тренда.

Чтобы добавить индикатор фракталов на график в платформе MetaTrader нажмите: «Вставка» — «Индикаторы» — «Билла Вильямса» — «Fractals».

В природе фрактальные узоры встречаются в кристаллах, ветках деревьев и снежинках, и это лишь некоторые примеры. Фрактальные шаблоны являются рекурсивными, потому что независимо от целого, они строятся из множества повторений одной и той же модели.

Как это относится к трейдингу? Фракталы основаны на математической теории хаоса. В теории хаоса движение цены по своей природе фрактально: то есть рынок совершает одинаковые или похожие движения на всех таймфреймах. Ценовые паттерны кажутся случайными, но в них есть свой порядок, что объясняется волновой теорией Эллиотта.

Французский математик Бенуа Мандельброт был первым человеком, который обратил внимание на повторяющиеся ценовые модели. Анализ движения цены на хлопок за более чем столетний период привел его к созданию торговой стратегии, впервые упомянутой в известной книге Билла Уильямса «Торговый хаос». Именно Вильямс впервые предположил, что рынок является хаотичной и саморегулирующейся системой.

Фракталы указывают на вершины и впадины потенциального разворота рынка.

Визуально — это крошечные стрелки вверх и вниз. Чтобы сформировался фрактал, должна появиться серия из 5 последовательных свечей. При этом средняя свеча должна быть с самым высоким максимумом или низким минимумом по сравнению с двумя соседними свечами с каждой стороны:

Общие свечи у фракталов:

Фракталы показывают моментные развороты цены и определяют значимые точки в движении цены. Однако данные паттерны не могут быть идентифицированы как медвежьи или бычьи без учета общего рыночного контекста.

Индикатор фракталов как показатель пробоя

Поскольку фракталы выделяют точки разворота цены, логично, что как только цена совершит пробой предыдущего фрактала, возникает новый ценовой импульс.

Сделка на пробой фрактала является очевидным и самым простым применением данного индикатора. Также фракталы помогают определить ключевые уровни.

Фракталы как точки соединения линии тренда

Индикатор фракталов позволяет легко определять и связывать наиболее значимые вершины и впадины движения цены, необходимые для построения линий тренда. Рисование линий тренда с использованием фракталов может дать некоторое преимущество трейдерам, поскольку другие участники рынка также могут использовать те же очевидные ценовые точки.

Фракталы в тренде

В восходящем тренде мы видим все больше пробитых восходящих фракталов. В нисходящем тренде будет больше пробитых нисходящих фракталов. По мере продвижения тренда будет наблюдаться череда последовательных пробоев и появление новых фракталов. В случае неудачного пробоя фрактала мы получаем первые признаки бокового движения цены.

Неспособность успешно пробить предыдущий фрактал создает предпосылку для появления консолидации.

Использование фракталов по Биллу Вильямсу

Доктор Вильямс назвал фракталы первым измерением своей системы технического анализа. Фракталы — это, по сути, краткосрочные уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике, и они являются фундаментальными строительными блоками торговой системы аллигатор.

Торговая система аллигатор является довольно сложной системой, поскольку она использует несколько различных индикаторов в сочетании с некоторыми правилами для входа в рынок, масштабирования позиций и имеет четко определенные правила о том, когда выходить из рынка.

Прелесть этой системы в том, что как только вы научитесь использовать индикаторы в сочетании с теорией хаоса, сканирование рынков и правильное понимание текущей тенденции или ее отсутствия станет для вас детской игрой.

По торговой системе Билла Вильямса, фракталы должны фильтроваться с помощью индикатора аллигатор.

• Когда фрактал появляется выше уровня зубов аллигатора, нужно рассматривать покупки.
• Когда фрактал появляется ниже уровня зубов аллигатора, нужно рассматривать продажи.

Такие сигнальные фракталы будут оставаться действительными, пока не сработает ордер на вход или пока не будет сформирован новый фрактал. Тогда позиция должна быть изменена в соответствии с новым фракталом. Последовательные фракталы, которые возникают в том же направлении, что и сформированные после первого ордера, могут быть использованы для добавления в открытую позицию.

Индикатор аллигатор — ключ к использованию фракталов

Индикатор аллигатор состоит из трех скользящих средних:

• Синяя линия называется челюсть аллигатора, которая представляет собой скользящую среднюю за 13 периодов средней цены (High + Low / 2), и она смещена на 8 свечей в будущее.
• Красная линия называется зубами аллигатора и является 8-периодной скользящей средней от средней цены (High + Low / 2), и она смещена на 5 свечей в будущее.
• Зеленая линия называется губы аллигатора, которая представляет собой 5-периодную скользящую среднюю средней цены (High + Low / 2), и она смещена на 2 свечи в будущее.

Когда три скользящие средние расширяются и двигаются вверх, это сигнализирует о бычьем рынке. С другой стороны, когда скользящие средние расширяются и двигаются вниз, это сигнализирует о медвежьем рынке. Все очень просто.

По статистике, большинство рынков остаются в диапазоне примерно в 70% случаев, а тренды происходят только в 30% случаев. Поскольку торговая система аллигатор в основном представляет собой систему следования за трендом, отличительной особенностью индикатора аллигатор является то, что он может легко определить, находится ли рынок в тренде или торгуется в консолидации в пределах четко определенных уровней поддержки и сопротивления.

Когда скользящие средние значения аллигатора сжимаются, это сигнализирует о боковом рынке, и в соответствии с правилами системы вы должны оставаться вне рынка и ждать появления следующего тренда.

В торговой системе аллигатор есть несколько других индикаторов, таких как Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator, которые используются для масштабирования позиций после того, как система сгенерирует свой первый сигнал. Однако, чтобы получить первый сигнал, вам необходимо хорошо понять, как работает индикатор фракталов.

Следовательно, как только вы определили трендовый рынок на основе сигнала аллигатора, вам нужно сначала искать фракталы, чтобы войти в сделку.

Как торговать по индикатору фракталов?

Согласно торговой системе аллигатор только потому, что сформирован фрактал вверх или вниз, это не означает, что это действительный сигнал. Вы должны интерпретировать фрактал по отношению к индикатору аллигатора и обратить внимание на зубы аллигатора.

Если верхний фрактал находится выше зубов аллигатора, только тогда он может считаться действительным. Напротив, если фрактал вниз формируется ниже зубов аллигатора, вы можете считать его действительным. Тем не менее, имейте в виду, что любой фрактал вверх, который сформировался ниже зубов аллигатора, недействителен и наоборот.

Как только вы найдете фрактал, который находится выше или ниже зубов аллигатора, подождите, пока аллигатор не начнет открывать свою челюсть, что происходит, когда три скользящие средние начинают расширяться.

Если индикатор аллигатор сигнализирует о восходящем тренде, разместите ордер Buy Stop немного выше фрактала вверх в направлении тренда. Точно так же, если индикатор аллигатор сигнализирует о нисходящем тренде, разместите ордер Sell Stop немного ниже фрактала вниз.

Разработка торговой системы по индикатору фракталов Fractals

Эта новая статья из серии, в которой мы знакомимся с популярными техническими индикаторами, посвящена еще одному широко используемому инструменту — индикатору фракталов Fractals. Тщательно разберем, что же из себя представляет этот индикатор. Статья включает в себя следующие разделы:

Мы узнаем, что это за индикатор, что он измеряет и основную лежащую в нем идею — для этого посмотрим, как рассчитать его вручную. На примере простых стратегий узнаем, как можно использовать индикатор фракталов в соответствии с его концепцией. Затем на основе этих стратегий создадим торговые системы, которые будут работать в торговом терминале MetaTrader 5 и будут автоматически генерировать сигналы.

Для написания кодов в статье будем использовать язык программирования MQL5 (MetaQuotes Language), встроенный в торговый терминал MetaTrader 5. Если вы не знаете, как загрузить или использовать MetaTrader 5 и MQL5, почитайте раздел «Как написать MQL5-код в редакторе MetaEditor» в ранней статье. Кстати, читателям я советую самостоятельно применять все, о чем мы здесь говорим, особенно если ваша цель — развивать навыки написания кодов.

Кроме того, прежде чем использовать какие-либо наработки на реальном счете, их обязательно нужно протестировать, потому что здесь все стратегии приведены исключительно в образовательных целях. Кроме того, не существует универсальных вещей, которые подходили бы абсолютно для всех. Поэтому для начала нужно понять, подходит ли вам такая стратегия торговли.

Внимание! Все содержание настоящей статьи предоставляется «как есть», предназначено только для целей обучения и не является торговой рекомендацией. Статья не несет в себе каких-либо гарантий результатов. Все, что вы применяете на практике на основе этой статьи, вы делаете исключительно на свой страх и риск, автор не гарантирует никаких результатов.

Определение Фракталов

Индикатор фракталов Fractals разработал Билл Вильямс. Он создал его как попытку предсказать потенциальное движение цены на основе бычьих или медвежьих сигналов. Бычий сигнал указывает на потенциальное движение вверх, а медвежий сигнал указывает на потенциальное движение вниз. Можно сказать, что индикатор пытается предугадать максимумы и минимумы на графике. Сигналы отображаются на графике в виде стрелок выше и ниже цены.

Индикатор формирует стрелки двух типов: стрелки восходящего фрактала и нисходящего. Так на основе каких расчетов индикатор генерирует соответствующие сигналы и стрелки?

Для этого индикатор ищет определенные паттерны, сформированные в направлении роста или падения.

Вот такой паттерн должен сформироваться для фрактала вверх:

• Серия из минимум пяти последовательных свечей или баров.
• Самый высокий максимум из пяти свечей должен быть в центре (третья свеча).
• Максимумы с каждой стороны это центральной свечи должны быть ниже.
• После закрытия пятой свечи в таком формировании над третьей свечой появится направленная вверх фрактальная стрелка.

Для формирования противоположного фрактала вниз паттерн будет таким:

• Серия из минимум пяти последовательных свечей или баров.
• Самый низкий минимум из пяти свечей должен быть в центре (третья свеча).
• Минимумы с каждой стороны это центральной свечи должны быть выше.
• После закрытия пятой свечи в таком формировании над третьей свечой появится направленная вниз фрактальная стрелка.

К счастью, рассчитывать индикатор вручную и визуально анализировать свечи не нужно, поскольку уже есть готовый к использованию индикатор в торговом терминале MetaTrader 5. Все, что нужно сделать, это выбрать его из списка индикаторов. Для этого нужно открыть терминал MetaTrader 5 и добавить индикатор на график через меню «Вкладка».

Вставка —> Индикаторы —> Bill Williams —> Fractals

После выбора индикатора из списка откроется окно параметров:

1 — цвет стрелок

Выбираем подходящие настройки, нажимаем OK, и индикатор запустится на графике:

Как видите, над свечами и под ними появились стрелки, которые указывают на потенциальное движение ценового действия. Стрелки вниз под ценой показывают потенциальное движение вверх, а стрелки вверх выше свечей означают потенциальное движение вниз.

Стратегии по индикатору Fractals

Далее рассмотрим примеры простых стратегий на основе индикатора Fractals, которые помогут понять, как можно использовать этот индикатор. Будем использовать фракталы отдельно, а затем посмотрим варианты использования его в комбинации с другими техническими индикаторами. Такой подход позволит получить больше информации и сделать сигналы более точными.

Стратегия первая: максимумы и минимумы фракталов

Согласно этой стратегии, будем получать сигналы максимумов и минимумов на основе положения верхних и нижних фракталов. Если индикатор сгенерировал нижнюю стрелку, это будет признаком минимума. Если Fractals сгенерировал стрелку сверху, это будет признаком максимума.

Стрелка внизу —> Fractals Low

Стрелка сверху —> Fractals High

Стратегия вторая: Fractals и скользящая средняя

По этой стратегией сигналы на покупку и продажу будут генерироваться на основе направления ценового действия в соответствии с положением цены и скользящей средней в дополнение к сгенерированным сигналам индикатора Fractals. Если цена закрытия находится выше скользящей средней, а индикатор Fractals сгенерировал нижнюю стрелку, это будет сигналом на покупку. Если цена закрытия находится ниже скользящей средней, а индикатор Fractals сгенерировал верхнюю стрелку, это будет сигналом на продажу.

Цена закрытия > MA + появилась нижняя стрелка —> сигнал на покупку

Стратегия третья: Fractals и Alligator

По этой стратегией сигналы на покупку и продажу будут генерироваться на основе направления ценового действия в соответствии с положением цены и индикатора Alligator в дополнение к сгенерированным сигналам индикатора Fractals. Если линия губ Аллигатора находится над зубами и челюстями, линия зубов находится над челюстями, цена закрытия выше зубов, а сигнал индикатора Fractals — стрелка внизу, это будет сигналом на покупку. А если линия губ ниже зубов и челюстей, зубы ниже челюстей, цена закрытия ниже зубов, а индикатор фракталов сформировал верхнюю стрелку, это будет сигналом на продажу.

Линия губ > линии зубов и челюстей, линия зубов > линии челюстей, цена закрытия > линии зубов, нижняя стрелка Fractals —> сигнал на покупку

Схемы стратегий на основе индикатора Fractals

В этой части мы с вами создадим пошаговые схемы для каждой рассмотренной стратегии. Такие схемы помогут перейти к разработке торговых систем на их основе.

1. Фрактальные максимумы и минимумы

Для этой стратегии создадим торговую систему, которая будет возвращать максимумы и минимумы индикатора Fractals в виде комментария на графике. Для этого она будет отслеживать значения fracUp и fracDown. Если значение fracUp выше нуля или если его значение непустое, а fracDown — пустое, торговая система должна вернуть сигнал в виде комментария на графике со следующими значениями:

В другом случае, если значение fracDown выше нуля или если его значение непустое, а fracUp — пустое, торговая система должна вернуть сигнал минимума в виде комментария на графике со следующими значениями:

Схема такой стратегии показана на рисунке ниже:

2. Fractals и скользящая средняя

По этой стратегии разработаем торговую систему, которая будет возвращать сигналы на покупку и продажу в виде комментария на графике. Для этого нужно наблюдать за следующими значениями:

• Цена закрытия
• Значение экспоненциальной скользящей средней EMA
• Значение fracDown
• Значение fracUp

Если цена закрытия выше значения EMA, а значение fracDown непустое, сигнал, возвращаемый системой, будет таким:

• Покупка
• Текущая EMA
• Минимум Fractals: n

И наоборот, если цена закрытия ниже значения средней EMA, а значение fracUp непустое, система вернет противоположный сигнал и выведет значения:

• Продажа
• Текущая EMA
• Максимум Fractals: n

Так выглядит схема для разработки этой системы:



3. Fractals и Alligator

По этой стратегии разработаем торговую систему, которая будет возвращать сигналы на покупку и продажу на основе анализа следующих значений:

• Значение линии губ
• Значение линии зубов
• Значение линии челюстей
• Цена закрытия
• Значение fracDown
• Значение fracUp

Если линия губ выше линии зубов и челюстей, значение зубов выше линии челюстей, цена закрытия выше линии зубов, а значение fracDown не равно пустому значению, торговая система должна возвращать сигнал на покупку в виде комментария на графике, а также значения индикатора:

• Покупка
• Значение Jaws n
• Значение Teeth n
• Значение Lips n
• Минимум Fractals: n

В противоположной ситуации если линия губ ниже линии зубов и челюстей, значение зубов ниже линии челюстей, цена закрытия ниже линии зубов, а значение fracUp непустое, торговая система должна возвращать сигнал на продажу и значения индикатора в виде комментария на графике:

• Продажа
• Значение Jaws n
• Значение Teeth n
• Значение Lips n
• Максимум Fractals: n

Так выглядит схема для разработки этой системы:



Торговые системы, работающие по фракталам

В этом разделе мы с вами шаг за шагом разберем, как написать на MQL5 торговые системы на основе показателей от этого индикатора и использовать их в MetaTrader 5. Начнем с простой системы Fractals, которая будет выводить на график комментарий со значениями индикатора фракталов.

Для этого создадим массивы для фракталов вверх и вниз с помощью функции double.

Устанавливаем сортировку данных в массиве с помощью функции ArraySetAsSeries: Параметры функции:

• array[] — созданные массивы fracUpArray и fracDownArray.
• flag — флаг установим true.

Определяем индикатор фракталов с помощью функции iFractals, которая возвращает хэндл индикатора. Параметры функции:

• symbol — символ для расчетов; _Symbol означает символ текущего графика.
• period — период для расчетов, _Period означает текущий таймфрейм.

Получаем данные и сохраняем результат с помощью функции CopyBuffer. Параметры функции:

• indicator_handle — хендл индикатора, fracDef
• buffer_num — индикаторные буферы, у нас это будут UPPER_LINE для верхних и LOWER_LINE для нижних.
• start_pos — установим позицию начала расчета, укажем 0
• count — количество данных для копирования, укажем 3
• buffer[] — массив, в который будут скопированы данные (fracUpArray, fracDownArray).

Получаем значения максимума и минимума фракталов.

Returning zero value in case of empty value for fracUpValue and faceDownValue.

Используем функцию Comment для создания комментария к графику с текущим значением фракталов:

После этого компилируем код советника, и он появляется в окне Навигатора в терминале:



Запускаем на нужном графике двойным кликом на файле или перетаскиванием. После этого появится окно советника.



В этом окне разрешаем автоматическую торговлю «Allow Algo Trading», нажимаем ОК, и программа запустится на графике, как показано ниже:



Как мы видим, в правом верхнем углу графика появилась индикация того, что на графике работает советник. Советник запущен и генерирует сигналы.



В левом верхнем углу графика отображаются два значения:

• Fractals Up = n
• Fractals Down = 0

В этом примере значение Fractals Down равно нулю, поскольку у нас есть значение Fractals up.



Имеем два значения:

• Fractals Up = 0
• Fractals Down = n

Но значение Fractals Up равно нулю, так как у нас есть значение Fractals down.

1. Фрактальные максимумы и минимумы

Ниже показан полный код торговой системы по максимумам и минимумам фракталов.

Отличия в этом коде.

После компиляции кода запускаем полученный файл на график, как делали в прошлый раз. Советник по максимумам и минимума фракталов запустится на графике:



Теперь мы можем получать нужные нам максимумы и минимумы. Сигналы минимумов:



Как видно на предыдущем графике, в верхнем левом углу отображается значение минимума фракталов, поскольку на графике образовался соответствующий паттерн.



Здесь в комментарии на графике отобразился максимум фракталов.

2. Fractals и скользящая средняя

Ниже приведен полный код для создания торговой системы по стратегии Fractals + MA:

Отличия в этом коде.

Создаем два дополнительных массива: массив цен priceArray с помощью функции MqlRates, которая хранит информацию о ценах, объемах и спреде, и maArray с помощью функции double.

Сортируем эти массивы.

Получаем исторические данные MqlRates с помощью функции CopyRates. Параметры функции:

• symbol — имя символа, _Symbol
• timeframe — таймфрейм для расчета (_period)
• start_pos — установим позицию начала расчета, укажем 0
• count — количество данных для копирования, укажем 3
• rates_array[] — массив, в который копируем данные, priceArray

Объявляем скользящую среднюю с помощью функции iMA. Параметры функции:

• symbol — имя символа
• period — период расчета
• ma_period — период усреднения, 50
• ma_shift — горизонтальный сдвиг, 0
• ma_method — тип скользящей средней, у нас это EMA (Exponential Moving Average)
• applied_price — тип цены, используемой в расчетах (цена закрытия

Определение цены закрытия и значения MA.

Создаем две bool-переменные для isBuy и isSell, чтобы избежать конфликта между сигналами на покупку и продажу одной и той же свечи.

Для формирования сигнала на покупку:

Для формирования сигнала на продажу:

Компилируем код и запускаем получившегося советника из навигатора в терминале MetaTrader 5.



Как видите, советник Fractals + MA прикреплен к графику (в правом верхнем углу есть соответствующий значок). Посмотрим на примеры сформированных сигналов от советника.

Сигнал на покупку:



На графике показан комментарий со значениями:

• Покупка
• Текущая EMA
• Минимум Fractals: n

Сигнал на продажу:



Имеем следующие значения:

• Продажа
• Текущая EMA
• Максимум Fractals: n

3. Fractals и Alligator

Ниже приведен полный код для создания торговой системы по стратегии Fractals + Alligator:

Отличия в этом коде.

Создаем три массива для компонентов Alligator.

Устанавливаем сортировку данных в массивах с помощью функции ArraySetAsSeries.

Объявляем индикатор Аллигатора с помощью функции iAlligator. Параметры функции:

• symbol — имя символа; у нас это «_Symbol», то есть рассчитываем индикатор по символу текущего графика.
• period — таймфрейм для расчета; значение «_Period» означает, что индикатор будет рассчитываться на текущем таймфрейме.
• jaw_period — период усреднения для расчета линии челюсти, мы используем 13.
• jaw_shift — установим горизонтальный сдвиг для линии челюсти, у нас это 8.
• teeth_period — период усреднения для расчета линии зубов, мы используем 8.
• teeth_shift — установим горизонтальный сдвиг для линии зубов, 5.
• lips_period — период усреднения для расчета линии губ, мы используем 5.
• lips_shift — установим горизонтальный сдвиг для линии губ, у нас это 3.
• ma_method — тип сглаживания скользящей средней, MODE_SMA.
• applied_price — определяет тип цены, используемой для расчета; используем среднюю цену

Определяем данные и сохранение результатов с помощью функции CopyBuffer Параметры функции:

• indicator_handle — хендл индикатора, alligatorDef
• buffer_num — номер индикаторного буфера, 0 — челюсти, 1 — зубы, 2 — губы.
• start_pos — установим позицию начала расчета, укажем 0
• count — количество данных для копирования, укажем 3
• buffer[] — определяем ценовой массив для копирования, у нас это jawsArray, teethArray, lipsArray

Получаем значения компонентов Alligator.

Для формирования сигнала на покупку:

Для формирования сигнала на продажу:

Компилируем код, находим получившийся файл в Навигаторе в терминале и запускаем советник на графике торгового символа:



Советник запустился и работает на графике — об этом свидетельствует индикация в правом верхнем углу графика. Теперь мы можем получать сигналы.

Примеры сигналов, сгенерированных при тестировании этой стратегии.

Сигнал на покупку



Как видим, на графике выше в верхнем левом сформировался сигнал со следующими значениями:

• Покупка
• Значение челюстей
• Значение зубов
• Значение губ
• Минимум Fractals



На предыдущем графике имеем сигнал и следующие значения:

• Продажа
• Значение челюстей
• Значение зубов
• Значение губ
• Максимум Fractals

Заключение

Технический индикатор Fractals — полезный и эффективный инструмент, который можно использовать самостоятельно или в сочетании с другими техническими индикаторами. Предполагается, что вы познакомились с индикатором, узнали, что он измеряет, как он может формироваться на графике и как найти встроенный индикатор в терминале MetaTrader 5. Кроме того мы посмотрели, как можно использовать фракталы, с помощью следующих простых торговых стратегий:

• Максимумы и минимумы Fractals: для поиска максимумов и минимумов индикатора Fractals и получения сигнала на графике.
• Fractals и скользящая средняя: сигналы на покупку на основе показателей от индикатора фракталов и положения цены относительно скользящей средней.
• Fractals и Alligator: сигналы на покупку на основе показателей от индикатора фракталов, индикатора Alligator и положения цены.

Также мы научились создавать автоматические системы на основе каждой из рассмотренных стратегий — мы написали код советников, которые генерируют сигналы в терминале MetaTrader 5. Я надеюсь, вы пытались самостоятельно повторять все, о чем здесь было написано, чтобы максимально полно понять и получить выгоду от материала в статье, а также, возможно, найти новые идеи.

Еще раз повторюсь, что очень важно тщательно тестировать и оптимизировать стратегии, прежде чем применять их на реальном счете. Надеюсь, эта статья была полезной и вы узнали из нее что-то новое, что поможет сделать ваши торговые результаты чуточку лучше. Если вам понравилась статья, почитайте предыдущие статьи из этой же серии — в каждой из них мы разбирали популярный технический инструмент и разрабатывали на его основе торговые стратегии.

Индикатор фрактал (fractals) Билла Вильямса



Здравствуйте, уважаемы коллеги-трейдеры!

В этой статье мы окунемся с Вами в мир компьютерного анализа и вспомним один из самых популярных технических индикаторов — индикатор фрактал.

Трейдеры всего мира впервые узнали о нем из книги «Торговый хаос», автором которой является Билл Вильямс. Она увидела свет в 1995 году (кстати, в 2003 вышло 2-е издание) и стала поистине одной из самых известных и продаваемых в мире! В ней Б. Вильямс делится с читателем своим пониманием рынка, методами его анализа и принятия торговых решений. Размышляет на тему того, что такое фрактальное измерение, фрактальная геометрия и наборы Мандельброта (правда, я так до сих пор и не понял, зачем мне эти знания и как применить их на практике).

Но все же эта статья посвящена не книге, а техническому индикатору, поэтому я позволю себе закончить с рассуждениями и перейти к сути вопроса.

Описание индикатора фрактал (fractals)

Только лишь к 11 главе книги Билл Вильямс начинает знакомить нас с фракталами. Он говорит о том, что существует два вида фракталов: на покупку (фрактал вверх) и на продажу (фрактал вниз), а также дает их определение:

1. Фрактал на покупку — это последовательность из пяти баров (свечей), в которой максимум центрального (третьего) бара выше двух предыдущих и двух последующих баров.
2. Фрактал на продажу — это последовательность из пяти баров (свечей), в которой минимум центрального бара ниже выше двух предыдущих и двух последующих баров.

На этом рисунке изображен так называемый «классический» или «чистый фрактал». Его особенность состоит в том, что максимумы (минимумы) первых двух баров последовательно растут, третий бар формирует самый высокий экстремум, а максимумы (минимумы) четвертого и пятого баров последовательно снижаются. Такую разновидность фракталов весьма просто визуализировать. Для этого надо всего лишь взглянув на ладонь своей руки.

Так как максимумы (минимумы) последующих и предыдущих баров могут принимать любые значения, при условии, что они не будут выше (ниже) экстремума центрального бара, то можно выделить еще несколько разновидностей фракталов:

• На примере «В» продемонстрирован бар, который одновременно является как фракталом на покупку, так и на продажу.
• Пример «С» показывает, что разнонаправленные фракталы могут иметь общие бары.
• В примере «D» мы видим, что иногда для формирования фрактала необходимо более, чем 5 баров, при условии, что экстремум одного из последующих баров равен центральному.

Как использовать индикатор фрактал (fractals)

Что такое фрактал мы с Вами выяснили, и теперь следует рассказать о том, каким образом его можно применить в своей торговой практике, чтобы извлечь прибыль с рынка. Существует несколько методов применения индикатора fractals в торговле. Поговорим о каждом из них подробнее.

Торговля на пробой фрактала

Это метод классический, предложенный Биллом Вильямсом в книге «Торговый Хаос». Как видно из названия, торговля носит пробойных характер и рассчитана на продолжение текущего тренда. Вход в сделку осуществляется отложенным стоп-ордерами на пробой ближайшего к цене фрактала.

Как пишет сам автор данная методика торговли будет давать много ложных входов, поэтому Билл предлагает фильтровать сигналы с помощью индикатора «Аллигатор» (это еще одна авторская разработка, которая, наравне с фракталами, является частью стратегии Profitunity). Я не буду подробно останавливаться (в рамках этой статьи) на Аллигаторе и стратегии Profitunity, потому что она строится аж на 4 индикаторах (fractals, AO, AC и аллигатор), и надо сначала разобраться с принципом работы каждого индикатора в отдельности, а потом уже переходить к правилам стратегии.

Но все же, если говорить в 2-х словах, то Аллигатор — это набор из 3-х скользящих средних. Когда цена находится ниже «красной» линии (линии зубов) Аллигатора, то используем фрактальный сигнал на продажу. Если выше — на покупку:



В принципе, индикатор Аллигатор можно заменить обычными средними скользящими и также использовать их как фильтр. Но повторюсь, что рассматривать фракталы и Аллигатор в отрыве от других инструментов Вильямса не имеет смысла, поэтому мы не будем останавливаться на этом и двинемся дальше.

Фракталы как уровни поддержки сопротивления

Если Вы хотя бы раз сталкивались с уровнями поддержки/сопротивления, то знаете, насколько сложно их строить. И сложность вся эта возникает из-за субъективности этого инструмента. , когда мы строим ПС-уровни, то не можем с уверенностью сказать правильно ли мы построили их или нет. Билл Вильямс со своими фракталами дает нам прекрасный инструмент для поиска и построения значимых уровней поддержки и сопротивления.

Давайте накинем индикатор на какой-нибудь график и проанализируем с точки зрения SR-уровней?



Это график акций компании Сургутнефтегаз с классическим 5-баровым фракталом. Да, график просто пестрит от этих стрелочек. Какие уж тут уровни поддержки-сопротивления?! Если через каждый экстремум, выделенный индикатором провести горизонтальную линию, то и графика не будет видно!

Все верно, но не будем столь категоричны. Нас ведь никто не заставляет использовать настройки индикатора «по-умолчанию»? Давайте увеличим число периодов, скажем, до 31 и посмотрим на результат:



Как видите график стал, практически, чистым и остались только действительно значимые экстремумы, через которые можно провести вполне пригодные для торговли уровни. Обратите внимание на то, как цена «уважает» и отрабатывает эти уровни. Уверен, что в будущем, когда цена к ним подойдет, мы вновь увидим реакцию цены на них.

Фракталы и линии тренда (направляющие)

Еще один довольно неплохой метод применения индикатора fractals — определение опорных точек для построения направляющих (линий тренда):



Я накинул индикатор на график, увеличив в настройках число баров. И провел несколько линий тренда через некоторые фракталы. Действительно, линии получилось интересными и цена прекрасно с ними взаимодействует. Естественно, базовые знания в области технического анализа и построения трендовых линий у трейдера должны быть. Но, уверен, что начинающему трейдеру этот индикатор станет хорошим подспорьем в практике.

Определение тренда с помощью индикатора

С помощью фракталов мы также можем определить господствующий тренд на рынке. Сделать это очень просто. Если мы с Вами вспомним определение тренда, которое гласит, что восходящий тренд — это последовательность растущих локальных максимумов и минимумов, а нисходящий — последовательность снижающихся экстремумов. Накинем на график наш индикатор:



И увидим, что в восходящем тренде фракталы на покупку будут обновляться (пробиваться) чаще, чем фракталы на продажу. Для определения трейдинг рейнджа (флэта) верхние и нижние фракталы должны быть расположены, примерно, на одних и тех же уровнях и не обновляться.

Индикатор фракталов в торговом терминале QUIK

Торговая система QUIK — самая распространенная на Российском фондовом рынке. Это программное обеспечение имеет в своем составе довольно приличное количество технических индикаторов, в том числе и рассматриваемый нами индикатор fractals. Для того, чтобы добавить его на график необходимо: в главном меню выбрать пункт меню «Действия» — «Добавить график (индикатор)»:



В списке доступных индикаторов найти «Fractals» и нажать на кнопку «Добавить». Для того, чтобы изменить количество периодов, необходимо открыть окно «Редактирование настроек графика» (не знаете как открыть это окно? Читайте в этой статье) и перейти на вкладку «Параметры»:



к оглавлению ↑

Индикатор fractals в торговом терминале Meta Trader 4

Индикаторы Билла Вильямса не требуют установки и входят в стандартный набор индикаторов, доступных трейдеру «из коробки». Для того, чтобы прикрепить индикатор фрактал в терминале Мета Трейдер 4 к графику необходимо: в главном меню (или в окне «Навигатор») выбрать пункт меню «Вставка» — «Индикаторы» — «Билла Вильямса» — «Fractals»:

Индикатор фрактал с настройками периода

Стандартный индикатор для МТ4 не имеет никаких настроек, кроме цветовых. Его использование с периодом «5» сводит на нет все возможности и преимущества данного инструмента. Но для Мета Трейдера существует множество кастомных (пользовательских) индикаторов, которые помогут решить нашу проблему.



Контент только для зарегистрированных пользователей! Зарегистрируйтесь на сайте, чтобы получить доступ к контенту.

Заключение

Вот, друзья, мы и добрались до завершающей части статьи. Пришло время резюмировать пройденный материал подвести итоги.

Я постарался максимально подробно рассказать Вам об индикаторе фракталов. Вы узнали о том, что это такое такое, историю о том, как они пришли в трейдинг, а также как использовать их на практике. На мой взгляд, это очень интересный инструмент, который однозначно стоит Вашего внимания! Однако, я бы не стал рекомендовать использовать этот индикатор в его классической интерпретации. В ней он представлен как классический трендовый индикатор пробойного типа, рассчитанный на «ловлю» крупных трендовых движений. Возможно, он будет работать на старших временных интервалах рынка акций, но вряд ли сможет показать хорошие результаты на краткосрочных фьючерсных и валютных рынках.

Тем не менее, не стоит сбрасывать его со счетов. Я показал Вам несколько интересных способов использования, как бы это парадоксально не звучало, технического индикатора в безиндикаторной торговле price action, среди которых и определение тренда с помощью индикатора fractals, построение областей поддержки-сопротивления и линий тренда.

Если у Вас остались вопросы после прочтения статьи, а может есть практический опыт использования инструментов Билла Вильямса, то обязательно напишите в комментариях. На этом все. Спасибо за внимание и успехов в торговле!

Источник https://traderblog.net/indikator-fraktalov-billa-viljamsa/

Источник https://www.mql5.com/ru/articles/11620

Источник https://av-finance.ru/texnicheskij-analiz/indikator-fractal.html

Похожие записи:

1. Самые точные индикаторы Форекс (Forex): лучшие, новые, торговые, для входа — из существующих сегодня
2. Точные индикаторы для входа. Форекс стратегии
3. Лучшие индикаторы с алертом
4. Самые прибыльные индикаторы форекс – обзор четырех инструментов без перерисовки