Как торговать индексом РТС через Форекс брокера

Как торговать индексом РТС через Форекс брокера

В финансовом мире существует великое множество различных индексов. Они представляют, как российскую финансовую систему, так и зарубежную. Исторически самые известные в России – индексы РТС и ММВБ. Названия этих инструментов соответствуют биржам.

Биржа РТС

Индекс РТС рассчитывают на бирже «Российская торговая система». Этот инструмент самый актуальный для получения представления о рынке ценных бумаг России. Его рассчитывают на базе цен пятидесяти акций самых капитализированных компаний России. Их называют эмитенты.

Этот индекс начали рассчитывать в 1995 году. Первое значение 100 пунктов. Кроме этого самого известного индекса, существует также РТС-2. И другие биржевые индексы РТС. В него входят акции второстепенного значения. Также бывают отраслевые индексы этой же биржи и технические индексы.

Как уже становится ясно RTS индекс – это, условно выражаясь, портфель, в котором 50 акций. При этом акции в неравных пропорциях. Их количество рассчитывается заранее. Одних акций больше, других меньше, все зависит от их веса.

Информационный комитет РТС, состоит из специалистов компании, членов РТС, а также независимых экспертов. Он осуществляет изменения в методике расчета.

Как торговать индексом РТС

С недавнего времени появилась возможность торговать индекс RTS через форекс брокера – CFD контрактом, подробная информация по ссылке ниже:

История индекса РТС

  1. 1 сентября 1995 года появился индекс со значением 100.
  2. В октябре 1997 года его уровень был уже 570 пунктов.
  3. В октябре 1998 года инструмент опустился ниже отметки 40 пунктов и затем в марте 2000 был выше 250 пунктов.
  4. Май 2002 значение индекса – 427 пунктов.
  5. В 2004 году РТС увеличился лишь на 8,3%. Это было увеличение на самое меньшее значение за четыре последних года.
  6. В 2005 году РТС поднялся на 83%, в следующем году на 70%, а через год на 19%.
  7. К ноябрю 2005-го РТС фиксировался на отметке 940 пунктов, а к 2006 году он уже составил 1125 пунктов. В мае этого же года значение было уже 1700 пунктов.
  8. В 2006 году индекс смог достичь одни из самых высоких вершин в мире
  9. В 2007 индексу пришлось четыре раза опуститься ниже уровня 1800 пунктов.
  10. В 2007 году РТС-2 увеличился на 780 пунктов, при этом индекс РТС на 439 пунктов.
  11. В 2007 году изучаемый индекс увеличился на 19,18%
  12. Только за один декабря 2007 года этот индекс увеличился на 3.17%
  13. На закрытии торговой сессии последнего рабочего дня 2007 года 28 декабря его величина составила 2290,51 пункта.
  14. В 2008 году индексу удалось достигнуть новых исторических максимумов. В 2008 году индекс укрепил позиции в качестве ведущего индикатора, по которому можно было судить о фондовом рынке России. Подводя итог 2008 года нужно заметить, что он снизился на 72,41%. Значением закрытия последней сессии были 631,89 пунктов.
  15. Уже 12 июля 2008 года индекс поднялся до уровня 2174 пункта.
  16. А в декабре 2008 года в сравнении с последним днем ноября индекс RTS опустился на 3.99%, так он достиг 31 декабря на закрытии торговой сессии 631,89 пункта, а в конце предыдущего месяца он составлял 658,14 пункта.
  17. Весь 2009 год индекс рос и достиг уровня 128,% от значения предыдущего года. На закрытии сессии 31 декабря он был равен 1444,61 пункта.
  18. В 2009 году РТС подрос на 128%, при этом оставил позади все и развитые, и развивающиеся рынке, кроме Бразилии, рынок этой страны вырос на 145%
  19. В марте 2009 года РТС увеличился на 26,64% в сравнение с концом февраля. На закрытии мартовской сессии его значение было 689,63, а в предыдущем месяце в конце, значение было 544, 58 пунктов.
  20. В апреле индекс продолжал расти по сравнению с мартом на 20,77%. Он добрался к 30 апреля к отметке 832,87 пунктов, тогда как предыдущий месяц позволил закрыться на уровне 689,69 пунктов.
  21. 30 июня 2009 г. РТС закрывался на уровне 987,02 пункта
  22. К концу осени 2009 года индекс вошел в боковой тренд продолжительностью почти год
  23. Последний месяц осени 2009 года принес индексу всего 1,96%, в сравнении с 30 октября и показал на закрытии ноябрьской сессии 1374,93 пунктов по сравнению с уровнем предыдущего месяца равном 1348,54 пункта.
  24. Весь 2010 год РТС рос на 22,5%
  25. 26 марта 2010 года он достиг 1520 пунктов
  26. К концу 2010 года РТС остановился на 28% ниже максимума, который был установлен перед кризисом.
  27. Первые три месяца 2011 года РТС показал самые впечатляющие результаты среди индексов основных стран.
  28. Третий квартал 2011 года ознаменовался падением индекса всего на 29,7 пункта.
  29. В марте 2011 года РТС вырос, в результате, он увеличился на 3,77%
  30. В мае 2011 года он немного упал – на 6,83% если сравнить с результатами апреля.
  31. В июне 2011 года индекс увеличился на 0.96% по сравнению с результатами мая этого же года.
  32. В сентябре 2011 года индекс упал на 21,22% в сравнении с августом. На закрытии в сентябре он равнялся 1341,09 пункта, а в конце предыдущего месяца он был зафиксирован на отметке 1702,28 пункта.

Смотреть

Компании входящие в индекс RTS

Индекс РТС состоит из 50-ти компаний, они постепенно меняются, но в основном в нем присутствуют компании из добывающих отраслей. Из этого можно сделать вывод что индекс зависит от цен нефти и газа, но говорят что постепенно эта зависимость снижается.

Компании входящие в индекс РТС

Что входит в индекс РТС

Но как я сказал выше, индекс меняется и уходит от зависимости добывающих компаний, к примеру сейчас в него входят акции Сбербанка, МегаФон, Ростеликом, Аэрофлот, МТС, Магнит

Правила торговли контрактом CFD на индекс РТС

Вспомним таблицу для торговли по Методу Пуриа. Тейкпрофит, тут в среднем размещается на расстоянии до 25 пунктов. На индексе РТС такой уровень на тридцатиминутном графике до 1000 пунктов:

  • Допустим, 12.09.2014 инвестор решил организовать торговлю на понижение на дневном графике. Движения тут бывает на 13000 пунктов влегкую. Итак, он берет беспроцентный кредит в размере 10 рублей*1212,99 = 12129,9 рублей за единицу. 1000 лотов CFD контракта РТС равно 1000 лотов*12129,9 рублей долларов = 12 129 900 рублей. В результате этой операции у него достаточно денег для заключения сделки на падение курса.
  • Этот контракт необходимо поддержать маржой. На контракт CFD на индекс РТС эта сумма составляет 2 425 980 рублей. Переведем по курсу на этот день 37,5648 рублей за доллар это равно 64 581 долларов. Это объясняется плечом 1:5, которое устанавливается ночью. 12 129 900 рублей / 5 = 2 425 980 рублей или 2 425 980 / 37,5648 = 64 581 доллар.
  • 02.10.2014 года положение вещей на рынке контрактов на разницу индекса РТС могло измениться и инвестор захотел бы получить свою прибыль. График в этот день проходит ожидаемые 13000 пунктов и пришло время подводить итог. Теперь цена такого контракта снизилась до 10 рублей * 1081,19 = 10 811,9 рублей, а у нас денег на покупку по, по 12 129,9 рублей. И сейчас мы свободно можем купить 1000 лотов по 10 811,9 рублей = 10 811 900 рублей.
  • Инвестор покидает эту сделку и теперь в его обороте 1000 лотов * 12129,9 рублей = 12 129 900 рублей.
  • Осталось выполнить обязательства по сделке и совершить покупку по сниженной цене индекса. Его мы отдадим кредитору, а себе оставим разницу. 12 129 900 рублей – 10 811 900 рублей = 1 318 000 рублей чистой прибыли. В долларах она буде равна 1 318 000 рублей / 39,5590 = 33 317 долларов, что составляет 51% от залоговой суммы.

Торговля индексом РТС

Наш пример был приведен по CFD на форвардный контракт на РТС, хотелось бы привести и фьючерсные контракты в пример, но такой возможности не было.

Торговля индексом РТС и заработок (Примеры) – Способы

Как рассчитывается индекс РТС, способы заработка на фондовом индексе не только при помощи фьючерсов (примеры). Как курс доллара влияет на RTS Index.

RTSI

Индекс РТС (от бывшей биржи – Российской торговой системы) стал в новой России первым биржевым индексом. Его впервые рассчитали 1 сентября 1995 году и его начальная величина была зафиксирована на уровне 100 пунктов.

Читать статью  Лучшие Форекс брокеры в Беларуси

Краткий гид:

В первоначальную базу для расчета входили 30 компаний Российской Федерации, занимавших ведущие позиции в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях, банковском и промышленном секторе.

NPB

Величина индекса РТС дает полное представление о текущем положении на рынке акций российских предприятий. Это индикатор, формирующийся на базе ряда самых ликвидных бумаг, эмитированных наиболее крупными российскими игроками. В идеале они должны быть выбраны из различных секторов экономики.

Динамика изменения индекса

Динамика изменения индекса РТС, с 1996 по 2021 гг.

Список акций и их доля в индексе рассматриваются ежеквартально. Таким образом, величина индекса отражает общую капитализацию входящих в него компаний, выраженную в относительных единицах. Простыми словами, фондовый индекс РТС — это величина, характеризующая стоимость ведущих российских компаний, список которых меняется четыре раза в год. Можно представить его в виде набора различных российских акций: на данный момент эта «корзина» включает в себя 42 ценные бумаги, выпущенные значимыми российскими компаниями, например, Газпромом, ВТБ, Яндексом, Сбербанком, Лукойлом.

Основные характеристики индекса РТС

Основные характеристики индекса РТС

Как рассчитывается индекс РТС

Индекс РТС всегда рассчитывается в долларах США. Во время создания биржи РТС этот индекс предназначался, в основном, для использования иностранными инвесторами. После слияния РТС с ММВБ и дальнейшего преобразования в МосБиржу методика расчета индекса РТС стала аналогичной методике расчета индекса МосБиржи. Единственное различие между ними — это валюта, так как индекс МосБиржи рассчитывается в рублях.

Это приводит к тому, что, невзирая на один и тот же набор акций, используемый для определения индексов, их величины сильно разнятся.

Динамика индексов РТС и Мосбиржи

Динамика индексов РТС и Мосбиржи

Биржевой индекс РТС онлайн пересчитывается ежесекундно во время торговой сессии. Метод его расчета был утвержден 25 ноября 2011 года Председателем Правления биржи, которая в то время называлась еще ММВБ.

Расчет индекса РТС производится и использованием следующей формулы:

Формула

  • In – значение индекса РТС на n-ный момент расчета;
  • MCn — общая капитализация акций на n-ный момент расчета;
  • MC1 – капитализация акций на дату первого расчета индекса (1 сентября 1995 г.);
  • I1 – значение индекса на дату первого расчета индекса (1 сентября 1995 г.);
  • Zn – поправочный коэффициент на n-ный момент расчета.

С учетом того, что индекс РТС является расчетной величиной, невозможно проводить торговые сделки по купле-продаже напрямую с этим инструментом. Тем не менее есть ряд торговых операций, который осуществляется с использованием этого индекса.

Можно ли зарабатывать на индексе РТС

Биржевой индекс будет полезен инвесторам для того, чтобы получить прибыль от операций на фондовом рынке. Существует несколько способов того, как торговать индексом РТС:

  • Формирование портфеля акций, повторяющих индекс;
  • Инвестирование в ПИФы, составленные из бумаг, входящих в индекс;
  • Торговля фьючерсами на РТС;
  • Покупка ETF на базе индекса РТС.

Самостоятельное формирование портфеля акций, повторяющее структуру индекса, требует постоянного внимания, так как состав индекса пересматривается раз в 4 месяца. Меняется не только количество акций, но и компании-эмитенты, поэтому инвестору может потребоваться существенная ребалансировка портфеля.

Инвестирование в ПИФы выгоднее, чем самостоятельная покупка акций. Это хороший способ инвестирования для тех, кто не может или не хочет все время следить за рынком. Порог входа в ПИФ обычно невысокий, поэтому доступен даже начинающим инвесторам. Существенным недостатком является высокая комиссия, которую взимает управляющая фондом компания. Размер комиссии обычно составляет от 2 до 5%.

Очень привлекательно выглядят вложения в ETF. Пожалуй, это самый простой способ того, как заработать на индексе РТС.

На данный момент на Мосбирже предлагают два вида ETF:

  1. FinEx Russian RTS Equity (Тикер FXRL);
  2. ITI Funds RTS Equity ETF (Тикер RUSE).

Первый ETF, основанный компанией FinЕx, является классическим фондом, включающим в себя те же акции, что и индекс РТС. Его основными преимуществами являются:

  • Низкие издержки, так как комиссия управляющей компании очень низкая;
  • Высокая ликвидность паев;
  • Точное следование индексу;
  • Прозрачность и надежность управления фондом;
  • Низкий вход в ETF.

Общие сведения о FinEx Russian RTS Equity

Общие сведения о FinEx Russian RTS Equity

Изменение стоимости

Изменение стоимости ETF FinEx Russian RTS Equity

Второй фонд, ITI Funds RTS Equity ETF организован провайдером ITI Funds, который специализируется на управлении различными фондами, в том числе самыми инновационными.

У этой компании есть множество преимуществ:

  • Компания выплачивает дивиденды по ETF, что случается крайне редко на фондовом рынке в России;
  • Комиссия у фонда, пожалуй, самая низкая;
  • Компания диверсифицирует свои риски, так как управляет фондами различной направленности.

С учетом того, что ITI Funds молодая и не очень известная компания, она еще не достигла значительной капитализации и известности на фондовом рынке.

Важно отметить, что дивиденды, выплачиваемые владельцам ETF, облагаются подоходным налогом.

Доходность фонда

Доходность фонда ITI Funds RTS Equity ETF

Самый сложный инструмент из перечисленных — это фьючерс РТС. Он представляет собой производный финансовый инструмент, или дериватив, который пользуется большой популярностью на бирже.

Этот инструмент очень востребован среди трейдеров, занимающихся торговлей валютой. Совершать операции с фьючерсами на РТС можно с помощью брокеров, полный список которых опубликован на сайте Мосбиржи.

Фьючерс как финансовый инструмент представляет собой некий спор, возникающий между трейдерами. Часть трейдеров спорит с другой частью о том, как изменится величина индекса РТС.

Контракты на индекс РТС торгуются в реальном времени на рынке ФОРТС (FORTS) — срочном секторе МосБиржи. Инвестиции требуют значительных затрат, то как цена 1 контракта в настоящее время колеблется от 140 000 руб. до 145 000 руб. При использовании кредитного плеча от трейдера требуется лишь гарантийное обеспечение (ГО).

Как получить прибыль

РТС

Очевидно, что инвесторы, традиционно инвестирующие в растущий рынок, зарабатывают в случае роста индекса. Это касается самостоятельной покупки акций, следующих за индексом, или вложений в ETF.

Опытные инвесторы следят за новостями о включении тех или иных акций в состав индекса. Такие слухи сразу повышают спрос на бумаги. Если же речь идет об исключении акций из состава базы индекса, то это служит сигналом к продаже бумаг, ведь они, скорее всего, начнут падать.

Успешной стратегией заработка на индексе РТС будет приобретение акций определенной компании сразу после выхода новостей о ее включении в индекс.

С учетом того, что некоторые зарубежные и российские фонды выбрали стратегию следования за индексом, они автоматически приобретают акции новичков во время ежеквартальной ребалансировки портфеля. Это приводит к росту котировок.

В то же время может сложиться интересная ситуация, когда акции, включенные в индекс, показывают рост, но практически сразу после этого начинают падать. Некоторые инвесторы предпочитают закрыть позиции в тот момент, когда акции включаются в индекс РТС, и остаются в прибыли.

Так произошло, например, с бумагами компании Озон. После успешного IPO в ноябре 2020 г. Появились новости о включении бумага Озона в индексы Мосбиржи и РТС, что и произошло в декабре. На фоне этой новости акции Озона резко взлетели, но потом произошло коррекция.

Аналогичным образом, после исключения каких-либо акций из расчетной базы индекса, они неминуемо падают. Инвестору необходимо выйти из позиций до начала падения, так как бумага может отыгрывать снижение цены на протяжении нескольких лет. Восстановление цены может не произойти никогда.

Трейдеры могут также открыть шорт-позиции на падение этих бумаг и получить прибыль.

На фондовой бирже в Нью-Йорке продаются акции фонда RUSS, который работает на падении индекса российских акций, копируя корзину MVIS Russia Index, который отражает капитализацию 27 наиболее ликвидных и крупных компаний в России, примерно соответствуя индексу РТС.

GAZPROM PAO SPON ADR
LUKOIL OAO SPON ADR
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR
NOVATEK PJSC
MMC NORILSK NICKEL PJSC
ROSNEFT OJSC-REG S GDR
TATNEFT PJSC SPONSORED ADR
TCS GROUP HOLDING PLC
POLYUS PJSC-REG S-GDR
YANDEX NV CLASS A
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS
EVRAZ PLC
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S
X5 RETAIL GROUP NV SPONSORED GDR REGS
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
SEVERSTAL – GDR REG S
ALROSA PAO
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS OAO
MAIL.RU GROUP-GDR REGS
AK TRANSNEFT PJSC
INTER RAO UES PJSC
PHOSAGRO OAO
ROSTELECOM
VTB BANK PJSC-GDR-REG S
VEON LTD

Фонд называется ЕTF Direxion Daily Russia Bear 3X Shares с тикером RUSS. При покупке паев фонда инвестор может заработать на падении индекса с трехкратным плечом, то есть при падении индекса на 1% доход инвестора составит 3%.

Впервые фонд вышел на биржу в мае 2011 года, управляет им американская инвестиционная компания Rafferty Asset Management.

Трехкратное плечо увеличивает волатильность этого инструмента, но при падении индекса даже на 3% доходность становится очень интересной.

Какие компании входят в индекс РТС

В расчетную базу индекса РТС включены наиболее ликвидные крупные компании различных секторов российской экономики.

Основными характеристиками этих компаний являются:

  • Обращение их акций на Мосбирже;
  • Публичность;
  • Высокая динамика развития;
  • Широкомасштабный бизнес;
  • Осуществление деятельности в ключевых отраслях экономики.
Читать статью  Лучший брокер для скальпинга

В первый расчет индекса вошли акции 30 российских компаний, впоследствии их количество увеличилось до 50, а потом упало до 38. В настоящее время в списке находится 45 компаний, но это число может измениться в любую сторону.

Расчетная база индекса контролируется особым индексным комитетом. Он пересматривает состав компаний и принимает решение на основе их показателей. Акций каждой компании имеют свой удельный вес, чем значительнее компания — тем больший удельный вес ее акций в индексе.

Расчетная база индекса РТС

Очевидно, что наибольший удельный вес будет у компаний, чьи акции относятся к разряду голубых фишек. Как видно из таблицы, наибольшую величину в индексе (почти 14%) занимают акции Сбербанка, вплотную к нему идут Лукойл с почти 12% и Газпром с почти 14%.

Существуют ограничения по удельному весу акций — ни одна компания не может получить более 15%, а пять компаний в совокупности не могут превышать 55% от всего индекса. Это сделано для того, чтобы величина индекса была независимой.

По мнению некоторых инвесторов, в индексе существует некий перекос в сторону нефтегазового сектора. Компании из этой отрасли занимают порядка 45% расчетной базы. Около 20% отведено банковскому сектору и около 17% — металлообрабатывающей и добывающей промышленности. Очень малая часть отведена телекоммуникациям, биофармацевтической отрасли, инновационным отраслям.

Как торговать фьючерсами на РТС

Интересно, что первые торговые операции со фьючерсами на индекс РТС в России были проведены в 1995 году, то есть практически одновременно с началом торговли акциями.

На Московской бирже публикуется график фьючерса на индекс РТС в режиме онлайн. Обновления происходят каждую секунду, и задача трейдера состоит в том, чтобы заключить сделку купли или продажи дериватива и вовремя закрыть ее, заработав на курсовой разнице.

Если трейдер «выигрывает спор» по фьючерсу, то прибыль от сделки зачисляется на его счет, в противоположном случае — списываются убытки.

Котировки индекса РТС отражают в себе все необходимые трейдеру данные, в том числе изменение ликвидности компаний, входящих в индекс.

Значение фьючерса определяется как величина индекса RTS, умноженная на 100. Например, текущие величины фьючерса РТС в пределах 141 000 руб. Соответствуют текущему индексу РТС в размере 1411 пунктов * 100.

Долларовая стоимость 1 пункта индекса РТС установлена в размере 2 доллара США.

Учитывая то, что условием фьючерсного контракта является привязка 1 пункта к денежному эквиваленту в размере 0,02 доллара США (2 цента), то рублевая стоимость рассчитывается согласно следующей формуле:

P = P контракт * курс доллара * 0,02

  • Р — рублевая цена контракта;
  • Р контракт — стоимость контракта;
  • курс доллара — биржевой курс доллара на момент расчета.

Фьючерс

Таким образом, на данный момент стоимость фьючерса RIH1 составляет:

Р = 141 000 * 74,48 * 0,02 = 210033 руб.

Отсюда же можно вывести долларовую стоимость фьючерса: 141 000 * 0,02 = 2820 доллара США.

Небольшое расхождение связано с тем, что биржевой курс доллара округляется с точностью до 4 знаков после запятой.

Сколько можно заработать на фьючерсе на РТС — это вопрос, который волнует многих трейдеров. Несложно предположить, что при покупке 10 контрактов при индексе равном 1411 пункту и росте индекса на 10 пунктов ожидаемая прибыль составит:

(142100-141100) *10* 0,02 * 74,48 = 14896 руб.

При этом вложения составят всего 210 033 руб. * 10 контрактов * 1/10 (кредитное плечо) = 210 033 руб.

Прибыль составляет 7%, причем она может быть получена в течение одной торговой сессии, ведь изменение индекса на 10 пунктов — совсем не редкость.

Во время торговой сессии курс доллара фиксируется дважды в сутки после клиринга. Он остается неизменным до следующего клиринга.

Для того, чтобы правильно выстраивать стратегию торговли, необходимо рассчитывать шаг цены фьючерса. Согласно «Спецификации фьючерсного контракта на Индекс РТС», принятой 23 июня 2017 г., шаг цены установлен в 10 пунктов. Таким образом, при курсе доллара 74,48 руб. шаг цены будет равен:

  • В долларах 10* 0,02 = 2 доллара (постоянная величина);
  • В рублях 10* 0,02 * 74,48 = 14,896 руб.

Прибыль или убыток от торговых операций рассчитывается аналогичным образом. Если от операции получена прибыль в 70 пунктов, то в рублях это составит 70* 0,02 * 74,48 = 89,376 руб. или 1,4 доллара.

Разумеется, на практике речь идет об операциях на сотни тысяч и миллионы рублей. Не каждый инвестор располагает такими объемами средств, поэтому используется кредитное плечо в размере 1:10. Это означает, что трейдер вкладывает только 10% собственных средств, а остальное занимает.

При этом необходимо внести гарантийное обеспечение (ГО) в размере 10% от общей суммы.

Срок действия фьючерса и выплата вариационной маржи

Как у любого финансового инструмента, у фьючерса есть срок действия, отсюда и название «срочный инструмент». Этот срок устанавливается вышеупомянутой Спецификацией, в которой указаны все нюансы относительно того, как торговать фьючерсами на индекс РТС. День экспирации, то есть окончание срока действия фьючерса, приходится на третий четверг месяца. Если же в этот день операции на бирже не проводятся, то экспирация наступает в предыдущий торговый день.

Именно в это момент происходит расчет вариационной маржи на индекс РТС.

Вариационной маржой называют разность, возникающую между расчетной ценой контракта в текущей торговой сессии и его расчетной ценой в предыдущий клиринг.

Цена исполнения фьючерса на индекс РТС устанавливается биржей в размере среднего значения индекса, установленного в промежутке между 15 и 16 часами по московскому времени на последний день заключения контрактов. Эта величина умножается на 100.

Каждый торговый день во время вечернего клиринга биржей производится начисление прибылей и убытков. Положительная вариационная маржа начисляется по прибыльным позициям, а отрицательная — по убыточным.

Это приводит к тому, что трейдеры, которые приобрели фьючерсы со спекулятивной целью, могут закрыть прибыльные позиции, не дожидаясь экспирации фьючерса. Точно так же в случае падения индекса трейдеры могут закрыть убыточные позиции и минимизировать потери.

Величину вариационной маржи можно уточнить в торговом терминале QUIK. Полученную прибыль от положительной маржи можно пустить на открытие новых сделок, но вывести ее на свой счет получится только после наступления следующего клиринга.

Плюсы и минусы

Фьючерсы на индекс РТС считаются одним из самых популярных финансовых инструментов на срочном рынке. Это произошло благодаря нескольким особенностям:

  • Высокая волатильность, которая ведет в возможной высокой прибыльности;
  • Невысокая комиссия за совершение сделок;
  • Значительное кредитное плечо, позволяющее оперировать большими объемами;
  • Длительная торговая сессия: 5 дней в неделю, 3 торговые сессии в день (утренняя, дневная и вечерняя);
  • Прозрачность и понятность инструмента.

У торговли фьючерсами есть определенные минусы:

  • Высокая рискованность инструмента;
  • Необходимость постоянного отслеживания котировок;
  • При изменении курса валюты цена фьючерса может пойти против рынка, что приведет к убыткам.

Торговля этими деривативами требует немало опыта и понимания того, как функционирует срочный рынок, поэтому начинающему трейдеру нужно внимательно относиться к выбору своей стратегии.

Как курс доллара влияет на торговлю фьючерсами на РТС

Как уже говорилось, индекс РТС рассчитывается в долларах, то есть его рублевое значение меняется каждый день. Динамика индекса РТС напрямую зависит от динамики курса доллара.

Цена фьючерса на индекс РТС также меняется в зависимости от курса доллара, поэтому в разные дни одно и то же количество пунктов будет иметь разную стоимость в рублях.

Даже при небольших изменения пары рубль-доллар рост или падение индекса РТС на 500 пунктов будут неравнозначны. Если трейдер решит совершить операцию в момент резкого роста курсовой стоимости, даже при росте индекса РТС он рискует остаться в убытке в рублевом эквиваленте.

Даже если представить ситуацию, когда курс акций не влияет на индекс РТС (например, он не меняется в течение 3 дней), тот все равно будет подвержен колебаниям из-за курсовой разницы.

В том случае, если рубль укрепляется, фьючерс также растет в цене, а ослабление рубля ведет к снижению цены контракта.

Влияние изменения курса рубля к доллару на индекс РТС

Влияние изменения курса рубля к доллару на индекс РТС

Рекомендации

Выходя на срочный рынок FORTS, стоит учесть несколько моментов. Во всех учебниках по инвестициям во главу угла ставится принцип: инвестируй на «лишние деньги». Это означает, что нельзя брать кредит или вкладывать последние средства в инвестиции. Любой, самый опытный трейдер должен быть готов к убыткам.

С учетом того, что вариационная маржа начисляется каждый день, невозможно ежедневно фиксировать прибыль.

Необходимо с умом относиться к выбору гарантийного обеспечения. Не все трейдеры помнят, что в качестве ГО принимаются не только наличные деньги, но и ценные бумаги, имеющиеся на брокерском счете.

Важно помнить о вечерней торговой сессии, которая проходит с 19:00 до 23:45 по московскому времени. Эта сессия позволяет участникам срочного рынка более оперативно реагировать на новости с западных рынков, особенно с американского.

Одна из особенностей фьючерса как инструмента заключается в том, что он всегда следует за базовым активом. Это означает, что динамика фьючерса на индекс РТС не может меняться сама по себе, она зависит от поведения индекса ММВБ, пары рубль-доллар, курса акций компаний, входящих в индекс. Технический анализ поведения актива очень труден.

Читать статью  Лучшие Форекс брокеры с центовыми счетами в 2022 — Рейтинг надежных центовых брокеров с выгодными условиями

Заключение

Перед тем, как начать сделки с фьючерсами, необходимо ознакомиться с теорией торговли этими бумагами, изучить виды фьючерсов, условия осуществления сделок, порядок выплаты вариационной маржи.

Необходимо отслеживать динамику индекса РТС, изучать финансовое состояние компаний, включенных в него.

Трейдеров привлекает потенциальная высокая доходность, поэтому многие закрывают глаза на высокий риск потери вложений.

Для трейдеров, которые не готовы посвящать все время отслеживанию изменения цены контракта, разработан привлекательный инструмент в виде ETF фондов, которые следуют индексу.

Эти фонды менее прибыльны, но также менее волатильны, и являются прекрасным инструментом инвестирования.

Как торговать на РТС?

как торговать на РТС

На фондовом рынке все большую популярность набирает биржа РТС. С чем это связано? Трейдеры получают возможность торговать большим количеством активов – акциями, облигациями и их производными. В роли участников рынка могут выступать, как юридические, так и физические лица. И самое главное – доступ на РТС открыт даже для нерезидентов Российской федерации. Это очень важно. Благодаря стабильной работе биржи осуществляется эффективное регулирование цен самых разных финансовых активов.

Состав

Сегодня в группу РТС входит множество организаций – НП «Фондовая биржа», НКО «Расчетная палата РТС» и многие другие. Кроме этого, частью РТС является закрытое акционерное общество «СКРИН», которое принимает активное участие в развитии ряда уникальных технических систем. Планомерное развитие, курс на надежность и качество позволил индексу РТС добиться общего признания во всем мире. На сегодняшний день индексное агентство выступает в качестве надежного стратегического партнера всемирно известной компании Standard & Poor`s. Участнику рынка открываются уникальные возможности применения в качестве инструмента ценных бумаг, как на классическом рынке, так и на биржевом рынке РТС.

Кто может стать членом РТС?

Членом РТС (не путать с участником) может стать любое юридическое лицо. Единственное требование – наличие лицензии на совершение дилерской или брокерской деятельности. Все члены РТС должны признавать и четко выполнят требования регламентированных документов, Устав и решение контролирующих органов биржи. Стать членом РТС можно только после передачи в Исполнительную директорию ряда бумаг: 1) Свидетельства о регистрации юрлица (в большинстве случаев достаточно заверенной копии); 2) Заявления, составленного по всем правилам (пишется на председателя совета директоров). Данный документ в обязательном порядке должен подписать руководитель кандидата; 3) Учредительных документов, в том числе изменения и дополнения (если они имели место в момент передачи заявления). В оригиналах нет необходимости – достаточно подготовить нотариально заверенные копии; 4) Лицензии на право ведения дилерской (брокерской) деятельности (также хватит копии, заверенной нотариусом); 5) Баланса, на котором должны стоять печати кандидата и налогового органа. Печать и дата должны быть поставлены не позднее, чем за 45 дней перед предоставлением документов; 6) Подписного листа; 7) Анкеты члена РТС.

Как происходит торжественное принятие в ряды членов?

Как только материалы на всех кандидатов переданы в соответствующую инстанцию, работник биржи проверяет их на соответствие требованиям. Если все нормально, то данные о кандидате помещаются в специальном информационном окне на срок до пяти дней. Это полезная практика, ведь у других членов РТС есть шанс оставить свои комментарии о репутации нового участника. Если кандидат подходит, и претензий к нему со стороны руководства и других членов нет, то на очередном заседании Совета директоров выносится вопрос о присвоении ему членства. После этого выдается свидетельство соответствующей формы и выставляется счет к оплате. Вступительный взнос довольно скромен – около пяти тысяч долларов. Ежемесячно необходимо вносить сумму в размере двухсот долларов. Как только все формальные процедуры соблюдены, кандидат получает полный доступ к возможностям биржи.

торговля фьюрсами на РТС

Торговля фьючерсами РТС

О преимуществах и особенностях фьючерсов я уже неоднократно упоминал в своих статьях, но повторится никогда не лишне. Что такое фьючерс (фьючерсный контракт)? Это соглашение, в котором принимают участие две стороны. В договоре прописывается срок завершения сделки и ее условия. Как только наступает момент реализации договора, одна сторона продает товар (актив), а другая – покупает. Вы – опытный трейдер? Тогда, возможно, вам приходилось торговать фьючерсами на РТС. Почему бы и нет, ведь биржа очень удобна и доступна (особенно, если сравнивать с американской). Кроме этого, трейдер получает целый ряд особенностей:

— во-первых, возможность неплохо заработать;

— во-вторых, выбрать один или несколько из доступных инструментов (далеко не на всех биржах есть столь шикарный выбор);

— в-третьих, РТС доступна для всех желающих, в том числе и нерезидентов РФ (об этом мы уже говорили);

— в-четвертых, ликвидность рынка очень высока;

— в-пятых, все торговые инструменты доступны и легки в применении;

— в-шестых, трейдеру даются дополнительные возможности для страхования рисков. Но и это еще не все. Торговля фьючерсами на индексе РТС дает массу преимуществ: отличную ликвидность, небольшие комиссионные выплаты, регулируемость, прозрачность, возможность покупки и обращения нескольких фьючерсов, выполнение расчетов в денежном эквиваленте. Почему бы не выбрать торговлю акциями? Как показывает практика, в сравнении с фьючерсами акции не столь выгодны. Огромный плюс сделок с фьючерсами – возможность работы при внесении минимальных платежей – маржинального залога. Все, что вам необходимо – оплатить 10% от цены, указанной в контракте. Еще один неоспоримый плюс – возможность торговли фьючерсами без использования активов брокера. Поверьте, на практике это огромный плюс, ведь можно неплохо сэкономить на различных издержках. Что получается? Торговля фьючерсами на РТС – это отличный шанс с выгодой распорядиться своим капиталом. Если правильно построить торговлю, то можно увеличить прибыльность сделок в разы. Другое дело, что и риски возрастают. Но с этим приходится мириться. Ваша задача – научиться правильно торговать с учетом вероятных опасностей. Мы уже говорили, что индексы РТС на сегодня признаны официально, и они как нельзя лучше характеризуют фондовый рынок РФ. С помощью фьючерсов РТС можно эффективно хеджировать риски вложений в те или иные ценные бумаги. К слову, на Западе торговля фьючерсами является одной из наиболее популярных. Фьючерсы РТС может использовать кто угодно, как мелкие, так и крупные инвесторы. Данный инструмент считается одним из наиболее надежным в мировой торговле. Так почему бы не воспользоваться своим шансом?

Как торговать на РТС?

торговля ценными бумагами

Перейдем к самому интересному – торговле фьючерсами на РТС. Итак, чтобы торговать на РТС, вы должны найти подходящего брокера. К слову, практически все современные «посредники» предоставляют доступ к бирже РТС, но лучше об этом узнать заранее. Не оттягивайте на потом и сразу попросите брокера подключить возможность пользования услугой ФОРТС (торговли фьючерсами, а также опционами на РТС). Что дальше? Сама торговля ценными бумагами и фьючерсами не сильно отличается. Единственная разница лишь в том, что вы покупаете не бумаги (как это происходит в случае с акциями и облигациями), а лишь право купить через какое-то время ценную бумагу (валюту). Не переживайте — в стандартном контракте вся необходимая информация прописана. К примеру, вы решили обзавестись акциями Газпрома. Чаще всего указывается полный код (GAZR-6.11), конечная дата контракта, а также количество (лот – 50 штук). Сделка совершена. Что делать с данным контрактом дальше? Все просто – ожидайте роста цены, чтобы с выгодой продать актив в дальнейшем. Тогда возникает вполне логичный вопрос, касающийся фьючерсов и акций. А ли отличие? Дело здесь в стратегии трейдера и его опыте. Многие опытные участники рынка способны своевременно находить контракты с заниженной ценой. Они знают, что через время цена обязательно подскочит. Далее остается продать фьючерс и заработать. В этом случае можно получить много большую прибыль, чем при торговле акциями. С другой стороны большим плюсом в торговле фьючерсами является возможность экономии на комиссиях – именно на это «клюет» большинство трейдеров. Еще одно преимущество – большое кредитное плечо, которое открывает дополнительные возможности для весьма существенного заработка. Фьючерсные контракты отличаются еще и тем (мы уже говорили об этом выше), что для совершения покупки необходимо оплатить лишь небольшую часть стоимости контракта. Остальное можно выплатить после совершения сделки. На что можно заключать контракты? На ФОРТС предоставляется масса возможностей для торговли. Наиболее популярные варианты – сделки с ценными бумагами и фьючерсами. При переходе на международную «арену» и более развитые зарубежные биржи открываются новые возможности – торговля металлами, драгоценностями, нефтью и так далее. Дерзайте.

Источник https://webmastermaksim.ru/foreks-brokery/torgovlya-indeksom-rts.html

Источник https://stolf.today/zarabotok-na-indekse-rts.html

Источник https://utmagazine.ru/posts/4554-kak-torgovat-na-rts.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: